De ce un sistem de tranzacționare

Top Forex se ocupă de centre

Majoritatea brokerilor de stoc

dezvoltarea R. Pardo, testarea, optimizarea sistemelor de tranzacționare pentru comerciant stoc

Scopul comercial - profit. Principalele motive pentru care sistemul de tranzacționare ajută la atingerea acestui obiectiv - capacitatea sa de a introduce posibilitatea de a rezultatelor cantitative și verificării acestora, sistemul de obiectivitate și coerența acesteia.

Sistemul de tranzacționare testat în mod corespunzător oferă indicatorii cantitativi necesare pentru luarea deciziilor de a comerțului în mod sistematic, în mod eficient și profitabil.

Testat pe un sistem de tranzacționare de calculator oferă o estimare cantitativă a profitului și a riscului. Acesta oferă, de asemenea, o mulțime de alte statistici foarte utile pentru a asigura înțelegerea acțiunilor sistemului de tranzacționare și cunoașterea a ceea ce poate fi de așteptat de la ea în comerț.

Stiati ca: compania Verum Opțiunea oferă clienților săi 7 opțiuni diferite pe mai mult de 200 de active diferite.

Cu respect, Admin.

După cum sa menționat deja, cu nici o măsurătoare statistică fiabilă a profiturilor este imposibil de anticipat câștigurile și pierderile viitoare. Fără acest lucru este imposibil de a evalua randamentul de calitate.

Mai important, fără o evaluare a riscurilor statistică fiabilă este imposibil de a controla riscul. Fără managementul riscului un comert profitabil nu poate fi. Acest risc determină cât de mult comerțul pe acest sistem. Este imposibil de a construi un program de management de portofoliu, nu se știe ce costuri pentru a obține profituri corespunzătoare.

Nu poate fi nici o evaluare reală a indicatorilor semnificativi ai sistemului, deoarece riscul / randamentul fără a compara profitul cu riscul necesar. Luați în considerare două exemple. În primul sistem, un profit de $ 2.500 de a obține 500 $ la risc. Acest sistem nu poate fi numit super-profitabile. De asemenea, nu poate fi numit foarte riscantă. În plus, acesta oferă un raport de recul (recompensa) la un risc de 5 la 1 (500 $ 2.500 / $ = 5). Acest lucru face ca sistemul foarte atractiv.

Al doilea sistem face un profit de 50.000 $ pe an cu risc de 50.000 $. Acesta este un sistem foarte profitabil, și în aceeași măsură riscantă. Atitudinea ei de a risca venituri de 1 până la 1, care foarte neatractive. Care dintre aceste două sisteme este mai bine? Dacă judeci doar pe profit, este mai bine de-al doilea. Dar având în vedere cât de mult costă un profit dolar, primul sistem este de cinci ori mai bine decât al doilea. Contul de profit și risc sunt legate în mod inextricabil.

De ce am nevoie pentru a verifica sistemul de tranzacționare? Pentru a vedea dacă funcționează. Pentru a afla care sunt beneficiile și riscurile sistemului într-o varietate de diferite piețe și condițiile de piață în continuă schimbare. Fără aceste informații importante, este imposibil de a gestiona riscul și să mențină un comerț competent. Astfel de informații sunt, de asemenea, necesar să se calculeze valoarea așteptată a marjelor de afaceri și profit.

Formulat în mod obiectiv un set de reguli comerciale pot fi programate pe un calculator. Sistemul de tranzacționare Programat poate fi testat timp de mulți ani de istorie de preț și mai multe piețe ale diferitelor stocuri, contracte futures și opțiuni. O grămadă de idei vagi și inconsecvente nu pot fi testate și măsurate. După cum poate fi comercializat. Este suficient pentru a avea un broker și de a deschide un cont. Cu toate acestea, rezultatele acestor activități au fixat în mod repetat și previzibil. Acestea oferă intrare garantat în clubul neexclusive de 95 la sută din toți comercianții care vând la o pierdere.

În „Dicționarul American Heritage“, dă următoarea definiție a unui obiectiv :. „neafectat de emoții, presupuneri și prejudecăți personale“ Cu alte cuvinte, regula obiectiv poate fi întotdeauna repetate, și nu este afectat de aceste ucigași au sosit - capriciile și emoțiile. Pe propriile lor emoții, nu este ceva dăunător. Ele sunt foarte importante în viață. Cu toate acestea, deoarece motivația emoției de tranzacționare este de obicei foarte nesigur. Același eveniment poate provoca adesea diferite reacții emoționale, în funcție de cât de bine un comerciant sau bolnav, viguros sau epuizat, foame sau plin, vesel sau trist, tensionat sau relaxat, etc. Emotion - inamicul de coerență și obiectivitate - aliatul său. Obiectivitate permite, de asemenea, verificabile, al treilea avantaj important al sistemului de tranzacționare.

De ce este atât de important pentru consecvență linia de jos? Coerența - unul dintre principalii factori de control al riscului. În cazul în care riscul este setat, este posibil să se măsoare, monitorizarea și controlul. Este imposibil de a controla riscul, atunci când nu este instalat sau modificat. Fără consecvență în ceea ce privește intrarea, ieșirea și riscul fiecărei tranzacții este imposibil să se estimeze probabilitatea de succes.

Coerența înseamnă, de asemenea avansa cunoașterea modului de a acționa în toate împrejurările, pe baza unor reguli predefinite și testate. Opusul acestei abordări este de reacții contradictorii și imprevizibile ale comerțului bazate pe emoții, cum ar fi frica si lacomia.

Să considerăm un sistem, care este câștigul mediu „de 1.000 $, pierderea medie de - 500 $, iar procentul de meserii câștigătoare - 45%. După venituri de 100 de oferte de 45.000 $ (0.45H100H $ = $ de 1.000 de 45.000) și pierderi - $ de 27.500 (500 0.55H100H $ = $ de 27.500). Rezultatul este un profit de $ de 17.500 de.

Acum, să presupunem că proporția de sistem este de 45% victorii, câștigul mediu - 1.000 de dolari, iar pierderea de dimensiuni necunoscute. După 100 de oferte pot anticipa în mod rezonabil că 45 de tranzacții ar fi bine să fie primit profit de $ 45.000 și 55 de tranzacții vor fi pierdute. Cu toate acestea, valoarea monetară a acestor 55 de pierderi noi nu știm. Ele pot face $ 11.000 de (presupunând că pierderea medie a fost de 200 $), dând ca rezultat un profit net de $ 34.000 de. Asta ar fi grozav! Dar ei pot face pentru noi și la $ 82,500 (presupunând că pierderea medie a fost de 1.500 $), rezultând o pierdere netă de $ 37,500 de. Și ar putea fi mai rău. Nu este nimic bun pentru a cunoaște dimensiunea pierderilor? În orice caz. ignorarea completă a riscului înseamnă o ignoranță completă a valorii sistemului.

Este important de știut că, fără o definiție a strategiei de risc privind tranzacția și riscul nu poate fi semnificativ comerțului privind strategia, fie că este vorba sistemică sau subiectivă.

Este în această consistență este cel mai util. Un sistem de tranzacționare bun se aplică în mod consecvent aceleași reguli de intrare și de ieșire. La rândul său, atunci când totul rămâne constantă (care, după cum sugerează experiența, nu este întotdeauna), mărimea și frecvența câștigurilor și pierderilor vor rămâne relativ stabile. Într-o astfel de situație, este posibil să se estimeze ratele de rentabilitate și risc. Prin urmare, există o oportunitate de a comerțului.

Fără o evaluare semnificativă a profitului potențial este imposibil să se știe dacă este sau nu comerțului pe sistem. Fără o evaluare rezonabilă a riscului potențial este imposibil să știm dacă ne putem permite să tranzacționeze pe sistem. Fără cunoaștere a profitului potențial și a riscului nu poate fi semnificativ comerțului în orice mod.

Profilul de profit și risc al sistemului de comercializare a face posibilă compararea diferitelor sisteme de tranzacționare. Deoarece nivelurile de rentabilitate a diferitelor sisteme de tranzacționare și niveluri de activitate în diferite piețe sunt foarte diferite, singurul criteriu relevant pentru compararea celor două sisteme este raportul dintre rata profitului la costul de tranzacționare. Și cel mai bun indicator al valorii de tranzacționare - plus marja de risc.