Verificarea rădăcini unitare

Mai jos sunt două teste pentru a verifica rădăcinile unitare - testul ADF și testul KPSS.

Pentru detectarea varianță nestaționar, adică Confirmați la confirmat prin faptul că modelul Yt = ρtYt + ε. parametrul ρt = 1, este aplicat un test de verificare a staționaritate numit testul Dickey Fuller (Dickey-Fuller). Acest test verifică zero mână ipoteza este că procesul este integrat în primul grad I (1) în ceea ce privește ipoteza alternativă că procesul nu este integrat, adică, I (0).

Tipul Verificat model

în care g = ρt - 1 la zero ipoteza H0. g = 0, echivalent cu H0. ρt = 1. Aceasta înseamnă că procesul este integrat în primul grad audio: Yt-1 (1), adică d = 1, cu ipoteza alternativă H 1 g <0. равнозначной Н1: ρt <1. В этом случае Yt— 1(0), т.е. d = 0. Отри-цательная значимость параметра g означает, что в исследуемом процессе интеграция не наблюдается; следовательно, степень ин-теграции d равна нулю, Yt

O versiune extinsă a acestui test, cunoscut sub numele ADF-TSST (Eng. AugmentedDickey-Fullertest), verifică Autry-curva- parametru esențial g în vizualizarea modelului

La fel ca în DF-tsste în ADF testele de semnificație negativă a parametrului g este lipsa de integrare a procesului, adică, d = 0 grade (Yt

I (0)) și irelevanța acestui parametru indică un prim nivel de integrare, adică d = 1 și Yt

În gretl pachet software pentru a efectua procesul de DF- și ADF-test, testul trebuie să fie selectate în meniuri, variabilă - o unitate de teste de rădăcină - testul avansat Dickey-Fuller (ADF-test)

În primul rând, trebuie să fie specificat pentru procesul de comandă de întârziere a primelor diferențe (valoarea implicită este 1), precum și posibilele componente de proces tendință determinist

ADF-test este conceput pentru a determina intervalul maxim de ordine, dar în cazul parametrului neimportante-ness cel mult timp Șem întârziere trebuie să fie evaluată de modelul de ordin inferior - până la o evaluare substanțială.

Estimările obținute pentru ambele modele discutate mai sus sunt prezentate în fereastra gretl rezultate

I (1) trebuie luate. t-statistic insignifiant valoarea Student negativ într-un model cu tendință liniară ADF (t = -2,101) și ADFS pătratice model de trend (t = -1,9347), precum și un nivel de semnificație empirice indicate în fereastra de rezultate, peste 5%, se confirmă decizie.

I (0), adică d = 0. Aceasta înseamnă staționaritate a procesului I (0) cu-alterna tive H1 ipoteză: Yt

I (1), adică d = 1, demonstrând integrarea pe Lichii a primului grad.

Rezultatele prezentate confirmă decizia privind lipsa unor motive pentru adoptarea ipotezei nule, adică procesul de umflare se caracterizează printr-un tip staționar I (1).

Sursa: T. Kufel Econometrie: Rezolvarea problemelor cu pachetul software gretl