Ce este Basel și modul în care aceasta afectează viața băncilor

Care este esența Basel, și de ce se păstrează aceste bănci ar trebui să devină mai fiabile.

Pentru persoana medie cuvântul „Basel“ este cel mai adesea asociat cu orașul elvețian sau chiar amintește de pisica Basilio, viclean erou poveste de Pinocchio. Dar bancherii cuvânt vis într-un coșmar. Portal „Rambler.Finansy“ a decis să afle ce este atât de teribil la Basel și la restul, chiar și clienții băncii obișnuite ar trebui să știe mai multe despre ea.

Al treilea oraș elvețian cel mai populat de atracții Basel, nu este mult, dar a fost acolo în 1978, la Banca Reglementelor Internaționale, a fost creat Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară. Chiar și atunci, liderii țării pentru dezvoltarea economică să înțeleagă că trebuie să găsim norme comune care reglementează diferitele sisteme bancare, care ar fi acceptat în toate țările. De-a lungul timpului, Principiile de la Basel pentru supravegherea de bază a devenit obligatorie pentru toate țările membre ale G-20, sau constând din, Comitetul de la Basel.

Pana acum trei documente de bază care definește orientările și directivele pentru bănci: Basel I, Basel II și Basel III. Aproape toate recomandările de supraveghere se referă la banca de capital și de a evalua gradul de risc al activităților. Acest lucru este de înțeles: de capital - aceasta este parte a structurii bancare, care este acționarii băncii garantează în mod direct activitatea sa. Cu cât este mai de capital de înaltă calitate, cu atât mai mare încredere că banca este de încredere. În ceea ce privește evaluarea riscurilor, aici, totul este clar: deoarece banca este desfășoară în mare măsură operațiunile în detrimentul clienților - depozite, depozite în contul - nu trebuie să-și petreacă o politică rezonabilă, care ar duce la pierderea acestor fonduri.

Totul a început cu faptul că la începutul anilor '70 ai secolului trecut, aproape toate țările au refuzat de la monedele naționale obligatorii pentru aur, argint sau alte metale, care este, a fost abolită în 1944 a adoptat acordul de la Bretton Woods din „standardul de aur“. Și care rezultă volatilitatea pe piață a condus la faptul că multe bănci au devenit prea riscant pentru a efectua joc monetare. Multe „cochetat“ la pierderi. Dar, de multe ori, acoperirea lor nu a fost nimic altceva: volumul tranzacțiilor riscante în zeci, uneori sute de ori mai mare decât capitalul. Aceasta a efectuat amenințarea de neplată a băncilor în diferite țări.

Apoi, Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară a decis să introducă cerințe minime de capital pentru bănci - este suficient să nu fie mai mică de 8%. Aceasta înseamnă că a tuturor activelor (pasive) - nu mai puțin de 8% ar trebui să scadă pe capital. De asemenea, în primul document de la Basel au fost scrise în diviziunea principală a capitalului, constând din capitaluri proprii și rezerve acționarilor, și suplimentare.

În plus, „primul Basel“ a intrat în clasamentul activelor riscante. Au existat cinci grupuri, iar activele mai riscante, rezervele mai mari pentru el ar trebui să facă banca. De exemplu, achiziționarea de obligațiuni guvernamentale Statele Unite ale Americii - este activ practic fără risc, care nu are nevoie de rezervare, precum și achiziționarea de obligațiuni în Nigeria - acesta este un atașament foarte periculos, și trebuie să fie rezervat la 100%.

Astfel, Basel I, introdus în 1988, a schimbat în mod semnificativ principiul reglementării bancare: băncile au început să se ia măsuri pentru operațiunile riscante, au fost obligați să dețină un capital adecvat, care trebuia să dea o bancă de încredere în fețele clienților și partenerilor săi.

Al doilea set de documente specificate și a înăsprit cerințele pentru băncile de capital trebuie să calculeze de credit, de piață și riscurile operaționale. Dar principala diferență a fost introducerea unor noi cerințe de dezvăluire de către bănci de el însuși: ca parte a sistemului de gestionare a riscurilor, băncile au trebuit să prescrie raportarea de informații suplimentare care ar putea explica anumite tranzacții, băncile trebuiau să fie supuse unui test de stres pentru a demonstra durabilitatea acestuia - sau instabilitate - la o varietate de riscuri.

Aceasta este, băncile au devenit mai transparente la autoritatea de reglementare, care este eligibil pe baza diferitelor măsuri luate pentru a le de la amenzi și restrângerea operațiunilor la revocarea licenței.

Basel III

Implicit a unor astfel de jucători majore, precum Lehman Brothers si Merrill Lynch a aratat ca din Basel II in mai multe puncte slabe care nu sunt permise pentru a preveni colapsul financiar din lume. Problemele nu au fost ultimul în calitatea slabă a capitalului băncilor, concentrația mare de credit și a portofoliului de tranzacționare. Pentru a salva băncile lor în multe țări au intrat în capitala lor - atunci a venit principiul prea mari pentru a eșua (prea mare pentru a lăsa să cadă, merge rupt). În același timp, Comitetul de la Basel a inițiat pregătirea celui de al treilea pachet de documente - foarte greu, care există acum.

După starea în detrimentul bugetului, care este, în detrimentul contribuabililor a trebuit să salveze băncile, autoritățile de supraveghere, a fost recomandată o abordare atentă a capitalului, care sunt formate bănci. Capitalul multe dintre ele s-au format doar parțial pe cheltuiala proprietarului, fonduri de multe ori o parte substanțială a fost împrumutată - împrumuturi speciale sau titluri de valoare, care sunt, de fapt, a avut de asemenea un risc de neplată.

Acum abordare de capital a devenit mai dure - capital pentru cea mai mare parte ar trebui să fie format în detrimentul acționarului în mod direct, și apoi în detrimentul fondurilor împrumutate. Astfel, ar trebui să crească proprietarul responsabil pentru activitățile băncii.

Basel III, de asemenea, duce la o creștere a lichidității de la bănci, la evaluarea riscurilor mai dure atunci când se ocupă cu instrumente financiare: derivate, operațiuni de tranzacționare de valori mobiliare. Cerințe sporite pentru managementul calității în bănci, managementul riscului. De reglementare a identificat o serie de bănci de importanță sistemică, pentru care supravegherea va fi chiar mai mult decât de obicei.

Basel si noi

Principalul lucru este că Banca Centrală românească abordare suficient de radical și dur la respectarea principiilor Basel și cererile băncilor românești de aceeași. Acest lucru nu înseamnă că sectorul nostru bancar este extrem de clară - revocarea săptămânală de licențe băncilor spun contrariul. Dar acum băncile în care dețin fondurile sunt sub supravegherea Băncii Centrale este extrem de dură. Cel puțin, acest lucru se aplică băncilor care Banca Centrală a numit importanță sistemică și obligat să respecte pe deplin Basel III. Acesta din urmă atribuit Sberbank, VTB, Rosselkhozbank, Gazprombank, "Discovery", Unicreditbank, Raiffeisen Bank, Promsvyazbank, Alfa-Bank și Rosbank. Băncile vor intra trebuie să respecte acordul de la Basel la nivel de grup. Ca urmare a executării Basel reguli numărul de bănci fără scrupule și bancherii trebuie să fie reduse în mod constant. Și chiar dacă finanțatorii vor veni cu scheme care ar ajuta pentru a eluda cerințele de supraveghere, iar piața financiară se va îmbunătăți din nou și de a dezvolta mai repede decât aceste cerințe, nu există nici o îndoială - Basel IV este doar în jurul valorii de colț.