tranzacționare algoritmică

tranzacționare algoritmică de tranzacționare algoritmică (în engleză algoritmică de tranzacționare.) - un proces formalizat de a face oferte de pe piețele financiare pentru un anumit algoritm cu ajutorul sistemelor informatice specializate (roboți de tranzacționare).

strategia de bază

Strategia de Ekzekyushn rezolva problema cumpărarea sau vânzarea unei cantități mari dintr-un instrument financiar, cu o deviație minimă a prețului mediu ponderat final al tranzacțiilor pe valoarea curentă de piață a activului.

Strategia de executare a ordinelor

• TWAP - timp prețul mediu ponderat (ponderat-Time Prețul mediu). Executarea cererii în rate egale pe un număr predeterminat de iterații pentru o anumită perioadă de timp, prețul de piață sau cu abateri specifice de la cel mai bun pret curent.
• VWAP - volumul prețului mediu ponderat (ponderat-Volum Preț mediu). Execuția pieselor de aplicare, dimensiunea care este proporțională cu volumul de vânzări anticipat în timpul fiecărei perioade de timp.
• Iceberg (Iceberg). Ascunderea cele mai multe aplicații. Dimensiunea aplicației care este afișată în stoc sticlă altor participanți pe piață, este semnificativ mai mică decât dimensiunea sa reală.

strategie speculativă

Strategiile speculativi concepute pentru a genera venituri pe termen scurt, din cauza fluctuațiilor prețului de piață al instrumentelor financiare.

Algoritmi de participare Bazat

Algoritmi de execuție Singular

Trading cantitativă (cantitativ de tranzacționare)

Trading cantitativă (tranzacționare cantitativ) - este procesul formalizate de a face oferte de pe piețele financiare bazate pe diferite modele matematice. Aceste modele sunt studiate într-o secțiune specială a științei economice: finanțe cantitative (finanțe cantitative).

În schimb, de tranzacționare cantitativă, de tranzacționare algoritmică poate automatiza lor de tranzacționare, fără a utiliza orice modele matematice, cum ar fi pozițiile deschise și apropiate, la intersecția liniilor stocastice.

C, pe de altă parte, este important să se înțeleagă că o strategie bazată pe Stochastic ar putea fi luate în considerare cantitativ. în cazul în care este primit (de exemplu, pentru identificarea parametrilor) și, mai important, rentabilitatea probelor utilizate modele matematice. Cu alte cuvinte, sistemul de tranzacționare „cantitativă“ nu depinde numai de sistemul în sine, ci de la dezvoltarea metodei sale și de validare.

Două clase principale de strategii de tranzacționare cantitative pot fi identificate:

• pe baza datelor (date comadă) - schimb de date examinate pentru a identifica modele statistice (data mining, masina de învățare, econometrie), care pot fi folosite în comerț, fără a încerca să găsească o explicație obținută regularități;
• bazată pe teoria (Teoria Driven) - încearcă să găsească o explicație pentru fenomenele observate, folosind bine-cunoscute modele economice și psihologice, precum și pe baza acestora să găsească noi oportunități pentru comerț.