testul Durbin-Watson pentru prezența autocorelare serii de timp

Luați în considerare a treia variantă. ecuație liniară tendință are forma y = at + b
1. Noi găsim parametrii ecuației prin metoda celor mai mici pătrate printr-o tendință de serviciu Ecuația on-line.
set de ecuații

Pentru datele noastre, sistemul de ecuații este de forma

Din prima ecuație ne exprimăm o 0, și se înlocuiește în a doua ecuație
Obțineți a0 = -12.78, a1 = 26763.32
ecuația tendință
y = -12.78 t + 26763.32
Estimăm calitatea ecuației tendința folosind eroarea de aproximare absolută.


Deoarece eroarea este mai mare de 15%, atunci această ecuație nu este de dorit să se utilizeze ca tendință
valorile medii



dispersare


Deviația standard

indice de determinare

, și anume în 97.01% din cazuri afectează modificările de date. Cu alte cuvinte - corectitudinea selecției ecuației trend - ridicată.

testul Durbin-Watson pentru prezența autocorelare a seriilor de timp.

Valori critice și d1 d2 sunt determinate pe baza unor tabele specifice pentru necesare nivelul de semnificație a, numărul n și numărul de variabile explicative m observații.
Fără a face referire la tabele, puteți utiliza o regulă aspră și presupunem că nu există autocorelare de reziduuri, în cazul în care 1.5 d1

Prin masa de Durbin-Watson, atunci când m = 1 definesc punctele critice pentru nivelul de semnificație de 0,05 și numărul de observații 10:
d1 = 0604
d2 = 1.001

Astfel, 1.001. și anume (d2

Exemplu. Conform datelor de 24 de luni construite ecuație de regresie profit bazată pe organizare agricolă a productivității muncii (x1): y = 300 + 5x.
Am obținut următoarele rezultate intermediare:
Σε 2 = 18500
Σ (εt - εt-1) 2 = 41500
Se calculează criteriul Durbin-Watson (când n = 24 și k = 1 (număr de factori) inferior valorii d = 1,27, top d = 1.45. Fa concluzii.

Decizie.
DW = 41500/18500 = 2,24
d2 = 1.45 = 2,55 4-
Ca DW> 2,55, prin urmare, are motive să creadă că nu există autocorelație. Aceasta este o înaltă calitate probelor obținute în ecuația de regresie y = 300 + 5x.

Reguli de introducere a datelor

Puneți întrebări sau să facă sugestii sau comentarii pot fi partea de jos a paginii, în secțiunea Disqus.
Puteți trimite, de asemenea, o cerere de ajutor în a face cu examene de partenerii noștri de încredere (aici sau aici).