Model de determinare a primei de risc pentru orice tip de credit ipotecar

Să presupunem că asiguratul au suma asigurata Apoi, în cazul în care un creditor pierderi va fi mai mică decât suma asigurata, asiguratorul va rambursa le integral. Dacă pierderea creditorului depășește suma asigurată, asigurătorul îi va rambursa doar o parte din prejudiciul este egal cu suma asigurata. Cu alte cuvinte,
Probabilitatea de apariție a evenimentului asigurat în fiecare dintre perioadele
Acesta va diferi de probabilitatea „anual“. probabilități Sumele calculate
pentru anul trebuie să fie „anual“ probabilitate. De asemenea, de nota,
că, din cauza mai frecvente de plată a compensațiilor potențiale pierderi reduse
mai repede decât plățile anuale pe împrumut. Mai mult decât atât, cu atât mai mult debitorul
efectuarea de plăți, cu atât mai rapid scade dimensiunea beneficiilor posibile și,
în consecință, speranța pierderii este mai mică. ca
arătat mai sus, prima de risc egal cu speranța de pierdere,
proporțional cu rata tarifului. Astfel. se dovedește că mai mult debitorul
efectuează plăți pe împrumut, cea mai mică rata de tarifare
Comparativ cu rata pentru schema de plată anuală, toate celelalte lucruri fiind egale
Condiții.
Comparând expresiile obținute pentru așteptările matematice pentru situații diferite, puteți vedea modul în care acestea diferă, în funcție de schemele de rambursare a creditului. Nu a fost considerată situația cu „arbitrară“ graficul de rambursare a creditului. Acest lucru se datorează faptului că, în acest caz, graficul de rambursare este construit în mod individual, și pe baza unui exemplu concret, este imposibil să se încheie procesul de răscumpărare în ansamblul său.
În prima și a doua secțiuni ale acestui capitol au fost obținute rezultate care vor fi utilizate în continuare în construcția modelului de asigurare ipotecare. În special, aceasta este formula pentru plățile periodice pentru creditor, suma de interes în aceste plăți și valoarea de rambursare a principalului, precum și formula pentru pierderile preconizate pentru diferite tipuri de rambursare a datoriei ipotecare. Toate acestea pot fi aplicate în mod independent, în practică, cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că înregistrarea lor în formă de dependență liniară a valorii creditului datorită modelului specific care va fi construit mai târziu.