Luați în considerare riscurile în mod competent (exemplul viu)
După povestea de ieri cu privire la riscurile de Anton a decis să examineze ceea ce ar fi rezultatele comerțului, în cazul în care am urmărit în mod clar regulile de gestionare a riscurilor. Acest lucru a fost menționat de mai multe ori, cu toate acestea, eu și, probabil, restul grupului a trebuit să vadă cu ochii mei eșecul de abordare a tranzacționare, fără un management al riscurilor clar.
Deci, ce sa întâmplat exact în figuri.
una din zilele de tranzacționare este luat ca exemplu.
Gross: $ 35,50
Cantitatea totală: 21 200
Să vedem cum rezultatele ar schimba
luând în considerare prețul fiecărei acțiuni tranzacționate
despărțitoare brută fiecare acțiuni tranzacționate volum foarte mult, vom obține numărul de cenți combinate (cenți coloana).
Ia-BP. de exemplu, $ 40000 împărțiți-l în 4 părți. Asta este, pentru fiecare poziție este dat exact 10.000 $.
Am găsit valoarea admisibilă pentru fiecare din tranzacționarea titlurilor de valoare. cota BP ($ 10,000) prețul de vînzare nostru (prețul de stoc rotunjit pentru a calcula confort). Valoarea rezultată se rotunjește în jos, de exemplu: HPT pentru $ 27, 10000/27 = 370 rotunjit în jos - 300 acțiuni. (Volumul astfel calculată este în coloana NewObem).
Înmulțim noastră o cantitate calculată de numărul de cenți combinate (NewObem * Cents). Acest rezultat demonstrează rezultatul schimburilor comerciale pentru fiecare stoc având în vedere prețul său (coloana NewGross).
După cum se vede din coloana RaznitsaGross. final brut a crescut cu $ 22.05. Un volum mare tranzacționat la 25.600 acțiuni.
Acum, să vedem rezultatele modificărilor
nu numai având în vedere prețul, dar, de asemenea, acordând o atenție la ATR
logica de calcul este aceeași, dar adaugă o nouă variabilă. Vom lua în considerare ATR (mediu True Range) - prețul mediu zilnic al cursului pentru fiecare din acțiuni.
Am împărțit în mod condiționat acțiuni negociabile în 5 tipuri și fiecare tip a atribuit coeficientul pentru a calcula volumul:
1) ATR <0,5 (коэфф. 1)
2) 0,5
Să luăm, de exemplu, cota ABC. Luând în considerare prețul admisibil pentru tranzacționare a 200 de acțiuni (NewObem). Acum vom aplica pe baza coeficientului de ATR. Medie ABC ruleaza 0.89 $ pe zi, adică un fel de 3 (factor 0,6).
300 * 0.6 = 180. prin urmare, admisibil comerțului 200 de acțiuni (coloană NewObem (ATR)).
considerând brută prețul și ATR apare în coloana NewGross (ATR).
brut total (NewGross (ATR)) a crescut cu $ 33.38, volumul tranzacționat lot - la 22.600 acțiuni.
Care sunt rezultatele în cele din urmă am primit?
Valorile pe baza valorii acțiunilor și ATR:
Gross: $ 68,88
Cantitatea totală. 43800
Creșterea brută: 94,04%
Creșterea volumului tranzacționat lot: 106,6%
Astfel, cu respectarea regulilor simple de gestionare a riscurilor, precum și ajustarea dimensiunii poziției, în funcție de prețul și volatilitatea hârtiei, puteți îmbunătăți în mod semnificativ performanța de tranzacționare!
- managementul riscului
- de gestionare a banilor
- risc
- calcularea riscului
- norme comerciale