excepție emisiile seriilor de timp nestationare - studopediya

O metodă de detecție „emisii“ în seriile de timp având componentă atât aleatorii și sistematice este ștergerea preliminară a ultimului.

După eliminarea componentelor sistematice ale seriilor de timp devine serii de timp de staționare, în care detectarea emisiei discutat mai sus (a se vedea. § 4.3). Metodele Detrended sunt cele mai simple în comparație cu excepția metodelor componentelor periodice, iar acestea sunt discutate în acest manual. Datorită complexității problemei excluderii sistemice periodice a componentelor care nu sunt, de obicei efectuate. Reducerea influenței „emisiilor“ în acest caz se efectuează în detrimentul funcționării „netezire“, a se vedea. § 8.4.2.

A doua metodă se reduce la soluția simultană a două sarcini: să stabilească o tendință și detectare a emisiilor ca fiind extrem de importante „reziduuri“ (diferențe între valorile reale și așteptate ale funcției de răspuns []). Utilizarea funcției „Regresia“ pentru detectarea „emisie“. Instrumentul „Regression“ nu se poate seta doar coordonatele liniei de trend, dar, de asemenea, pentru a detecta emisiile în același timp. Termenul „emisii“ trebuie înțelese abatere de la modelul teoretic, atât de mare încât nu pot fi atribuite componentei aleatoare a seriilor de timp. Astfel de abateri pot indica un fel de eșec, eroare în obținerea rezultatului.

Aceasta este o abatere de la modelul teoretic exprimă „reziduu“ care reprezintă diferența dintre valorile reale și teoretice ale reziduurilor standardizata Y. «“ - este raportul dintre «reziduu» la «eroarea standard a unității de observare statistică de regresie», definită prin formula:

unde k - numărul factorilor investigați.

„Reziduuri de grafic situat în coordonatele x - valoarea reziduurilor, valorile“ reziduuri «clar vizibile prin ea pentru diferite argumente care pot detecta» anomalii“. (Procedura de eliminare a „emisiilor“ se numește „cenzurat“.) Puteți utiliza criteriul Wright (a se vedea. § 4.3). Numai că, în loc să fie utilizat în eșantion sau o comparație a seriilor de timp stationare, cu o valoare deviație standard a restului este comparat cu triplu „eroarea standard a unei singure observări a statisticilor de regresie.“ În cazul în care restul este mai mare decât această valoare, observația corespunzătoare este considerată „eliberare“ și scos din seriile de timp.