Eroarea medie aproximare - studopediya

Eroarea medie de aproximare și rolul său în studiul econometric.

Fapt. VAL. y diferență. calculată din # 375; s. Magnitudinea abatere - erorii de aproximare (convergență), împreună cu coeficientul de determinare R2 este și opritorul. Dispersia 1 df (std. Deviație (eroare) de regresie) este utilizată pentru a evalua Qual-va construi. model. Dep. abateri comparabile între ele, cu toate acestea sunt # 256;.
. dacă # 256; ≤ 7%, considerat un model bun.

Eroarea de aproximare medie - abaterea medie a valorilor calculate din real. Limita admisibilă a mediei valorilor de eroare de aproximare nu mai mult de 8-10% Coeficientul mediu de elasticitate arată rezultatul modificare procentuală (indicarea scorului) față de valoarea medie atunci când schimbă factorul x (semn-factor) cu 1% din valoarea medie a acestora.

Eroarea medie de aproximare

Valoarea reală a variabilei y rezultată diferă de valorile teoretice. calculată din ecuația de regresie. Este mai mic această diferență, mai aproape de valorile teoretice potrivite pentru empiric, și o mai bună calitate a modelului.

Amploarea abaterilor valorilor reale și calculate ale caracteristicii eficace pentru fiecare caz reprezintă eroarea de aproximare.

Așa cum poate fi de mărimea pozitivă sau negativă, eroarea de aproximare pentru fiecare observație este de obicei determinată ca procent al modulului.

Abaterile poate fi văzută ca eroarea absolută de aproximare, și - ca o eroare relativă de aproximare.

Pentru a avea o hotărâre generală despre calitatea modelului abaterilor relative ale fiecare observație determină eroarea medie de aproximare:

O altă posibilă definiție a erorii medii de aproximare:

În cazul în care o £ 10-12%, atunci putem vorbi despre buna calitate a modelului.

Înțeles eroarea medie de aproximare, care este una dintre mai multe moduri de a evalua diferența dintre valorile reale și variabilele approksimirovannm studiate. Aceasta este o „cuantificator“ pierderi (în sensul economic) sau riscul.