Distribuția normală, distribuția Gauss
Această distribuție este esențială pentru practica și teoria analizelor probabilistice și statistice. Să valorile variabilei aleatoare continuă investigate sunt influențate de un număr foarte mare de factori aleatorii independenți, rezistența la impact a fiecărui factor individual este mic și nu se poate prevala printre altele, și natura impactului - aditiv.
Funcția Densitatea de variabile aleatoare de acest tip este după cum urmează:
în cazul în care parametrii și u, drept σ 2 sunt interpretate ca speranța (valoarea medie) și variația variabilei aleatoare.
Funcția de distribuție corespunzătoare a unei variabile aleatoare normale
legea normală cu funcție de densitate
(Μ = 0 și σ 2 = 1), se numește un standard. În multe variabile aleatoare studiate în economie, inginerie, biologie, și în alte domenii, a se vedea, desigur, efectul total aditiv al unui număr mare de cauze independente.
Conceptul de distribuție normală
legea normală - este una dintre mai multe tipuri de distribuție disponibile în natură, dar cu o proporție relativ mare de aplicare practică. Integralitatea studii teoretice care se referă la legea normală, precum și proprietăți matematice relativ simple ar face cel mai atractiv și ușor de utilizat.
În cazul abaterii de la datele experimentale de testare ale legii normale, există cel puțin două moduri de a utilizarea corespunzătoare: a) să-l folosească ca o primă aproximare; De multe ori se dovedește că această ipoteză oferă suficient de precise în ceea ce privește obiectivele specifice ale rezultatelor studiului; b) alege o conversie a investigat variabilă aleatoare care modifică legea originală „nu este normal“ de distribuție, transformându-l într-o normală.
Convenabil pentru probleme statistice și este proprietatea legii normale „samovosproizvodimosti“, care constă în faptul că suma orice număr de variabile aleatoare distribuite în mod normal, este de asemenea supusă legii de distribuție normală.
