Specificații pereche modele de regresie

În funcție de numărul de factori incluși în ecuația de regresie pentru a distinge între simplu (baie de aburi) și regresie multiplă.

regresie cu abur - regresie între cele două variabile y ca x. și anume modelul de tip

unde y - variabila dependentă (scor simptom);

x - o, variabilă explicativă independentă (trăsătură-factor).

caietul de sarcini model - formularea de modelul de vedere, pe baza teoriei comunicării relevante între variabilele. Cu specificarea modelului oricărui studiu econometric începe. Cu alte cuvinte, studiul începe cu teoria, stabilește o legătură între fenomenele.

În primul rând, din gama de factori care influențează semnul efectivă a celor mai importanți factori care influențează ar trebui să fie alocate. regresiune cu abur este suficient dacă există un factor dominant, care este utilizat ca variabilă explicativă. Corelarea ecuație de regresie se leagă în esență atributele reprezentate ca o relație funcțională exprimată prin funcția matematică corespunzătoare

în cazul în care yj - valoarea reală efectivă a caracteristicii;

YXJ valoare variabilă rezultantă -Theoretical.

- o variabilă aleatoare, care caracterizează abaterea valorii efective reală a caracteristicii teoretice.

cantitatea aleatoare # 949; De asemenea, cunoscut sub numele de perturbație. Acesta include impactul factorilor care nu a reprezentat în modelul de erori aleatorii și caracteristici de măsurare.

Pe specificarea corectă a modelului depinde de amploarea erorilor aleatoare: acestea sunt mai mici, cu atât mai mult valorile teoretice ale variabilei fit rezultate în datele reale de la.

Prin caietul de sarcini erori sunt alegerea greșită a unei funcții matematice pentru subestimarea și în regresia unui factor substanțial, adică. E. Utilizarea aburului în loc de regresie multiplă.

Împreună cu eroarea apare specificația de eroare de eșantionare - cercetătorul are de multe ori să se ocupe de date aleatoare la stabilirea unei conexiuni legitime între semnele. Erori de măsurare umbri toate eforturile pentru a cuantifica relația dintre semnele.

Accentul studiilor econometrice este plătit pentru a modela erori de specificație. Alegerea pereche de regresie a tipului de funcții matematice poate fi realizată în trei moduri: grafice; analitice (pe baza teoriei studia relatia) si experimental.

Metoda grafică se bazează pe corelarea câmpului. Metoda analitică se bazează pe studiul naturii materialului atributelor studiate datorate. Metoda experimentală se realizează prin compararea valorii dispersiei reziduale Dost. calculate la diferite modele. În cazul în care valorile efective ale variabilei rezultante coincid cu docm teoretic = 0. Dacă există abateri de la probele teoretice care

Mai mici variația reziduală, ecuația de regresie este mai potrivită pentru datele originale.

Dacă dispersia reziduală este aproximativ aceeași pentru un număr de funcții, în practică, se preferă forme mai simple de funcții, deoarece acestea sunt mai potrivite pentru interpretare și necesită mai puțin volum de observații. Numărul de observații trebuie la 6 - 7 ori numărul parametrilor count-Mykh în variabila x.