sarcini în soluția de bază de examen - ajutor profesionist în pregătirea pentru examene

  • liliagaraeva
  • Offline
  • Exploatați este offline
  • Mesaje: 23

In aceasta și următoarea sarcină trebuie să fie de a defini „profit la momentul încheierii contractului“, adică de data aceasta, nu în viitor, deci utilizați factorul de amestecare.
Celelalte probleme sunt rugați să definească „profit până la sfârșitul contractului“, adică conduce valoarea viitoare a banilor în prodiskontirovat reală și, prin urmare, (factor de reducere utilizat, respectiv).

Logica generală a aplicării coeficienților:
EXTENSII - PV-> FV
Reducere - PV<-FV

Spot parts preț de 200 de ruble. fără rata de risc de 10%. Prețul real cota înainte pentru livrare în 90 de zile, 204 ruble. Cât de mult profit se poate obține arbitrageur la momentul încheierii contractului. Enumerați acțiunile arbitrageur. Anul financiar este egală cu 365 de zile. pe stoc dividendele nu sunt plătite
răspunsuri:
A. Arbitrajul nu este posibil
B. contract de achiziții prevede acțiuni short-selling plasate pe depozit, în 90 de zile 199.09 freca.; profit arbitrajul de 0,91 ruble.
C. Cumpără contract prevede acțiuni short-selling plasate în depozit timp de 90 de zile 200 freca.; profit arbitrajul de 0,93 ruble.
Contract D. Sells prevede acțiuni short-selling plasate pe depozit, în 90 de zile 199.09 freca.; profit arbitrajul de 0,91 ruble.
De ce în această sarcină, folosind o rată de actualizare și nu în creștere?

  • liliagaraeva
  • Offline
  • Exploatați este offline
  • Mesaje: 23

În problemele 4.2.129, 145, 146 și 147 trebuie să cunoască formula de dispersie.
Disp = ((d1-dav) 2 + (d2-dav) 2 + (d3-dav) 2) / n,

unde d1, d2, d3 - randamentul real, dav - randamentul mediu (aritmetică simplă) și n - numărul de observații (în cazul nostru - ani)

  • moscowriver
  • Offline
  • Exploatați este offline
  • Mesaje: 34

Vă mulțumesc, am această formulă văzut niciodată (((

  • moscowriver
  • Offline
  • Exploatați este offline
  • Mesaje: 34

Lily și spune-mi despre problema 4.2.125 numărul posibil de combinații de acțiuni opțiuni?

  • liliagaraeva
  • Offline
  • Exploatați este offline
  • Mesaje: 23

Problema 4.2.125 folosită aici este formula:
C = n! / (K! * (N-k)!),
în cazul în care n- set comun de valori, k - numărul de elemente
icon. înseamnă că toate valorile de care aveți nevoie pentru a se multiplica, de exemplu, de exemplu, 3! = 1 * 2 * 3. O astfel de funcție este, în calculatorul științific.

Dacă doriți să aflați mai multe detalii, a se vedea pe Internet coeficienții binomiali.

Decizie: 10 / (3 * (10-3)!)!
Răspunsul este de 120.

  • Astronaut88
  • Offline
  • Sunt aici pentru o lungă perioadă de timp
  • Mesaje: 69

Vă mulțumesc foarte mult pentru clarificare. La calcularea ratei în față cu ajutorul formulei F = S (1+ (r2-r1) * 6/12) era diferit de răspunsul corect pentru câteva sutimi. Așa că am decis să se clarifice. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Lily.

  • Astronaut88
  • Offline
  • Sunt aici pentru o lungă perioadă de timp
  • Mesaje: 69

Există două opțiuni call american de trei luni. Prețul de exercitare al primului X1 = 95 ruble. al doilea - X2 = 100 ruble. Primul standuri c1 = 10 ruble. în al doilea rând - c2 = 4 ruble. Determina dacă arbitrajul este posibilă, și o listă de acțiuni arbitrageur.
răspunsuri:
A. Arbitrajul nu este posibil
B. arbitrageur vinde prima opțiune, a doua opțiune și cumpără activul de bază
C. Pentru a răspunde la întrebarea de date insuficiente
D. arbitrageur vinde prima opțiune, iar a doua opțiune este de cumpărare

Explicați principiul de a rezolva această problemă, te rog. În opinia mea, pentru că nu există o rată fără risc și răspunsul la C. Dar nu este adevărat.