Riscurile de post-criză

P. SHAYHINA: „Sarcina managementului de risc al companiei - pentru a asigura disponibilitatea de a totul proiectat opțiuni de înlocuire pentru a răspunde la punerea în aplicare a oricărui tip de risc.“

În ciuda acalmie și stabilizarea aparentă a pieței bancare, organizațiile financiar-credit din România au un timp de greu - inclusiv din cauza amenințării agravării ca riscurile valutare și de credit. Pentru informații cu privire la modul în care schimbările în rol de criză și perioadele post-criză a unităților de gestionare a riscurilor în bănci, și ce sarcini puse în fața unei «riskoviki», a declarat într-un interviu NBJ vicepreședinte, membru al Consiliului de Rosbank Perizat Shayhina.

P. SHAYHINA: Aș spune că această criză vine în valuri, astfel încât la un moment dat sau altul, participanții la piață să se concentreze atenția asupra diferitelor crize. Este firesc că, la sfârșitul anului trecut, toate îngrijorat cu privire la riscul de lichiditate, dar, Bank of România este foarte timp a sosit cu setul de acțiuni care vizează băncile au fost eliminate rapid. Autoritatea de reglementare, care este, de asemenea, creditorul de ultimă instanță, cu condiția suplimentară de lichiditate, iar acest lucru a redus tensiunea de pe piață.

NBJ: Ei bine, riscul de credit?

NBJ: Ceea ce descrie este, probabil, standard pentru orice dezvoltare a situației de criză, indiferent dacă este pentru cele mai multe dezechilibre interne parțiale în economie sau de factori externi cauzate. Primul „muguri“ riscul de lichiditate, apoi - riscul standardelor de non-conformitate, și apoi - riscul de credit. Se pare că, în ciuda nu destul de standard, motivele care au provocat apariția crizei actuale, în linii mari, „boala“ nu sa schimbat?

P. SHAYHINA: Da, noi nu vedem nimic nou în acest sens. Bineînțeles, că, împreună cu riscurile pe care le-am enumerat, într-o măsură oarecare „împușcat“ este, de asemenea, riscul valutar - bănci în special afectate pentru punerea în aplicare a programului de credite ipotecare în valută. Și, așa cum se întâmplă de obicei, o perioadă de acalmie după faza acută a crizei pe care suntem, de fapt, acum vedem. Cât timp va dura, dacă ar trebui să ne așteptăm la o nouă exacerbare, sau situația se va stabiliza pe termen lung - este greu de spus.

NBJ: De obicei, pe fondul crizei este exacerbată de riscul de fraudă. În orice caz, o astfel de concluzie se poate face prin uita la ceea ce băncile, în ciuda lipsei de fonduri, consolidarea securității lor de informații.

P. SHAYHINA: Desigur, ai dreptate. Evazioniștii atac pe sistemele de operare ale băncilor și încercările lor de a obține credite folosind documente false de fapt, devin mai frecvente. În plus, erorile vădite în perioada de pre-criză în combaterea fraudei. Pe de o parte, este inevitabil, iar pe de altă parte - doar permite băncilor să tragă învățăminte, să analizeze rezultatele și să îmbunătățească sistemele antifrauda.

P. SHAYHINA: Și acum, desigur, joacă un rol mult mai proeminent. Ilustrarea acest lucru cu un exemplu: printre clienții băncilor mari din România sunt multe companii, care sunt printre cele mai «blue chips» (blue chips). Unii dintre ei a lovit cu adevărat listele de sancțiuni, și este clar că ne face și alte bănci care deservesc aceste companii iau în considerare această împrejurare. Acum, având în vedere o cerere pentru un împrumut sau o restructurare, vom, desigur, să ia în considerare factori cum ar fi disponibilitatea de stat sau de perspective de la primirea acestuia. Nu că nu am făcut acest lucru înainte, dar acum, desigur, acordă o atenție deosebită.

NBJ: România se confruntă nu este prima criză financiară, și de fiecare dată când vom vedea același lucru - imediat, rolul unităților de risc, precum și avizul „riskovikov“ începe să ascultați cu nerăbdare. Băncile sunt, de asemenea, încep să facă urgent ajustări la strategia de risc existente anterior. Indiferent dacă urmăriți această tendință acum?

P. SHAYHINA: Când este vorba de schimbarea atitudinii față de „riskovikam“, atunci cu siguranta da, ei încep să asculte mai atent, mai mult decât opinia lor este luată în considerare atunci când se efectuează aceste sau alte operațiuni bancare. În ceea ce privește ajustarea strategiilor, totul este mult mai complicat. Pe de o parte, Rosbank a aderat întotdeauna la una dintre cele mai înalte standarde de cultură a riscului pe piața românească - acest lucru este de înțeles, având în vedere că societatea noastră mamă este un grup de SociéTé GénéRALE. Pe de altă parte, vedem că riscurile de criză ar trebui să fie reevaluat, deoarece este evident că, înainte ca acestea au fost subevaluate.

NBJ: Cum funcționează în practică?

P. SHAYHINA: cita ca ilustrare a unui exemplu specific. Înainte de criză, ne propunem să crească în mod activ volumul în segmentul mediu corporative de afaceri, pentru că, în primul rând, a văzut ca suficient de atractiv pentru bancă, și, în al doilea rând, scopul a fost de a diversifica portofoliul nostru de credite corporate. Sub influența crizei, am decis să se abțină de la creșterea bruscă a creditării acestor companii. Desigur, vom continua să le ofere un serviciu complex, cu accent pe serviciile de tranzacție ...

NBJ: Și având în vedere că sa decis să se abțină de la creșterea volumului de creditare a întreprinderilor mijlocii?

P. SHAYHINA: Motivul este evident - aceste companii au mai puține „Zhirkov“ decât mare de afaceri corporative, ceea ce înseamnă că șansele de succes supraviețui crizei menținând în același timp o disciplină de plată de mare, de mai jos.

NBJ: Totul este bun, dar poate exista un alt risc - atunci când se termină criza, compania care neagă banca acum sau împrumuturi sau credite pe bază reziduală, poate fi deja „demontate“. Asta este, ele vor fi deservite de alte instituții financiare, și nu atât de ușor să le ademeni ...

P. SHAYHINA: Așa cum am spus, toate instituțiile financiare și de credit un apetit diferit pentru risc și diferitele sisteme de valori. Cineva încearcă să ia „volumul“ - atrage un serviciu de cel mai mare număr posibil de clienți, chiar dacă faptul că acest lucru va duce la o creștere a riscului de credit al băncii. Avem o abordare diferită. Rosbank nu și-a stabilit obiectivul de a deveni cea mai mare banca corporate si de a colecta sub aripa de cel mai mare număr de companii mari și mijlocii în calitate de clienți. Același lucru pot spune despre unele dintre domeniile de creditare retail - putem spune, „a mers pe stradă“, din segmente cu risc ridicat.

NBJ: Nu că Rosbank înainte a fost deosebit de văzut în aceste segmente.

P. SHAYHINA: Ai dreptate, am aderat întotdeauna la aceste chestiuni, mai degrabă politica conservatoare, care, după cum am spus, nu este numai pentru ROSBANK tradiționale, dar pentru toate companiile din cadrul grupului SociéTé GénéRALE, indiferent de țările în care operează. Bineînțeles, am început să acorde mai multă atenție și criterii cum ar fi LTV (împrumut de valoare) și DTI (datorii la venituri), deoarece acestea sunt principalele atunci când se evaluează solvabilitatea atât debitorilor existenți și potențiali. De asemenea, am ajuns la concluzia că centralizarea procesului de creditare de luare a deciziilor ...

NBJ: Ceea ce a luat autoritatea de a lua astfel de decizii în filialele și filialele Rosbank?

P. SHAYHINA: Într-un fel da, cu toate că ar trebui să nu-l ia literal. Noi nu vorbim despre ceea ce este acum sediul central face ca decizia de a aproba sau respinge cererea, cu privire la orice, chiar și împrumuturi foarte mici. Dar, desigur, luarea în considerare a cererilor pentru sume mari de bani transferate la nivel de birou central.

NBJ: În timpul crizei, ponderea creditelor problemă și un datorii „rele“ în portofoliile băncilor va crește în mod inevitabil. Cum merg lucrurile cu dinamica indicelui din Rosbank?

NBJ: Această separare a permis băncii să reacționeze mai rapid la alarma „clopote“ venind din partea unui debitor?

P. SHAYHINA: Da. La urma urmei, trebuie să înțelegem că, înainte de debutul implicit sunt aceste „clopote“, și doar atunci banca poate și ar trebui să ia măsuri preventive pentru a evita implicit. Este evident că problema organizării financiare și de credit - și sarcina noastră ca domenii de management al riscului - este de a nu admite insolvabilitate a debitorului și de a bloca accesul pe garanției.

Scopul său așa cum o vedea, pentru a reduce ponderea NLP (credite neperformante, creditele neperformante -. .. Nn) În portofoliul de credite al băncii, și, în consecință, pentru a reduce cantitatea rezervelor obligatorii. Apropo, nu atât de mult timp în urmă am urmărit dinamica acestui indice, în primul trimestru al acestui an. Nu pot spune că ceea ce a văzut pe mine foarte fericit, dar cel puțin există o tendință pozitivă, care este important în timpurile noastre dificile.

NBJ: Ultima întrebare interviu - doar despre timpul nostru dificil. Cum vedeți dezvoltarea în continuare a situației de pe piața bancară românească, și care sunt riscurile, în opinia dumneavoastră, sunt cele mai urgente și acute pentru băncile noastre în a doua jumătate a acestui an?

P. SHAYHINA: pentru a anticipa modul în care se va dezvolta în continuare situația generală în economie și, în special, pe piața bancară românească, este dificil - incertitudinea prea mare. Nu știm cât de mult mai multe vor trebui să trăiască în România, regimul de sancțiuni nu va fi dacă să înăsprească măsurile restrictive, astfel cum se va comporta în prețurile petrolului la nivel mondial. Doar această incertitudine și pune presiune pe piață, forțând băncile să acționeze foarte prudent.

În ceea ce privește riscurile, eu sunt pe această temă, în general, am dat deja răspunsul - desigur, riscul de credit cel mai relevant va rămâne. Pe lângă el, în anumite circumstanțe, pot fi exacerbate și riscul valutar. Este sarcina managementului de risc al companiei - pentru a asigura disponibilitatea de a totul proiectat opțiuni de înlocuire pentru a răspunde la punerea în aplicare a oricărui tip de risc.

Total voturi: 0