Modelul integrat de Autoregresie - media mobilă (Arima) - universitate bi Prognoz, wiki

Construcția modelului AR modelului și MA implică serii de timp staționare. Stationaritate în serii de timp înseamnă că probabilitatea relativă a unui număr de observații ale distribuției nu depinde de timp. Recepția este de a depăși problema seriilor de timp nestationare pot fi folosite pentru a tranziție, un număr de trepte:

În cazul în care numărul de creșteri ale ordinului este în staționare. seriile de timp originală se numește ordine integrabile

Numărul de diferențe, care sunt luate pentru a atinge starea de echilibru, este determinată de diferența dintre ordinea ordinea necesară a diferenței este determinată prin examinarea unui număr de elemente grafice. Schimbări la nivel de puternice (supratensiunile puternice în sus sau în jos) necesită în mod obișnuit în afara sezonului de a lua o diferență de ordinul întâi. variații puternice de înclinare necesită luarea diferența de ordinul al doilea.