managementul riscului de credit - un factor în creșterea calității portofoliului de credite bancare comerciale

Problema managementului portofoliului de credite într-o bancă comercială, instrumentele și factorii care influențează calitatea acestuia, luând în considerare factorii externi și interni ai sistemului bancar.

Cuvinte cheie: riscul de credit, de lichiditate, profitabilitate, diversificare, structura portofoliului.

În contextul de stagnare și recesiune a economiei naționale, disponibilitatea resurselor financiare, lipsa de investiții în entități economice, băncile comerciale alocate rol determinant în sprijinirea procesului de reproducere. Creditare de către băncile comerciale și refinanțarea acestora cantități TsBRumyniyaopredelyaet de injecții de lichiditate în economie, precum și returnarea creditelor, respectiv, ceea ce duce la retragerea banilor din circulație.

operațiunile de creditare ale băncilor comerciale sunt cele mai importante și dinamic sector al economiei, care este asociat cu un randament ridicat, în comparație cu alte tipuri de activități economice.

tranzacții ridicate de creditare randament presupune existența unor riscuri ridicate.

Prin definiție, Banca România, riscul de credit este riscul pierderilor datorate neindeplinirii, împlinirea prematură sau incompletă a obligațiilor debitorului față de instituția de credit în conformitate cu termenii contractului.

Riscul de credit la creditul individual acordat apar din următoarele motive:

• Incapacitatea debitorului de a crea un flux de numerar necesar pentru a rambursa împrumutul și interesul serviciului.
• lichiditatea scăzută a garanțiilor acceptate ca garanții de împrumut obligații.
• Valori prestabilite de către terți (de garanție sau garant).
• Caracteristicile morale și etice ale debitorului, nivelul său de responsabilitate.
• riscurile juridice, inclusiv legislație imperfectă.

Riscul de credit la nivelul portofoliului de credite al băncii rezultă din:

• Concentrarea excesivă a portofoliului de credite într-un sector al economiei.
• Dimpotrivă, diversificarea excesivă pe diferite ramuri ale portofoliului, în lipsa angajaților băncii, care sunt ghidate în caracteristicile lor.
• riscuri valutare.
• Nivelul scăzut de pregătire și calificare a angajaților băncii angajate în operațiuni de creditare.

Circumstanțele de mai sus fac necesară pentru a evalua calitatea ambelor credite pe o bază individuală, iar portofoliul de credite omogene, în general.

Potrivit Băncii din România cota de risc de credit în valoarea totală a riscului sistemului bancar românesc este de 94,4% [site-ul oficial al TsBRumyniya]

Băncile comerciale folosesc două tipuri de instrumente de gestionare a riscului de credit, credit individual și portofoliului de credite în ansamblu:

Tabelul 1. Instrumente de management al riscului de credit

Până în prezent, principalul obiectiv al lucrării cu active problema unei restructurare a datoriei, care într-o anumită măsură, reduce povara atât banca în sine și debitor.

Tabelul portofoliului de credite corporative 3. Structura pe segmente de clienți

Ponderea creditelor restante în portofoliul corporativ a fost de 3,8% (4,2% în medie în sistemul bancar), în portofoliul de 6,2% (5,9% în medie în sistemul bancar), ceea ce indică faptul că un model eficient de Risc conducerea băncii.

În managementul riscului de credit, băncile comerciale folosesc una dintre cele mai eficiente metode - stabilirea unei limite de credit (riscul de credit), stabilită ținând cont de specificul băncii, precum și Banca din România reglementări.

limite de credit includ:

• Limitarea valorii brute a împrumuturilor la un singur debitor
• limite de credit individuale pe tipuri de produse de împrumut pentru un singur debitor
• Pe portofoliul de credite în ansamblu, ceea ce implică diversificarea acesteia, pe baza limitelor de credit stabilite de către un grup de debitori și tipuri de produse de credit
• În conformitate cu nivelul de luare a deciziilor cu privire la creditare, care rezultă în stabilirea limitelor de risc de credit pe corpul autorizat al unei bănci, pentru a lua decizii de creditare.

Portofoliul de credite are o caracteristici cantitative și calitative.

Prin calitatea portofoliului de credite este înțeleasă ca proprietatea structurii sale, care poate oferi nivelul optim de rentabilitate, cu un nivel acceptabil al riscului de credit și a balanței de lichiditate.

Riscul global al portofoliului de credite depinde de:

• segmente individuale de portofoliu de risc având în evaluare.
• Structura portofoliului de împrumut diversificarea și segmente individuale.
• Folosit pentru a evalua performanța sistemului, luând în considerare mai multe aspecte.

Principalul indicator care reflectă calitatea portofoliului de credite este cu siguranță o întoarcere. Randamentul portofoliului are limite.

Limita inferioară este determinată de randamentul costului tranzacțiilor de credit, costul resurselor (% pentru atragerea bancar de lichiditate) a investit în acest portofoliu. Limita superioară de rentabilitate este acceptabilă în condiții de piață nivelul marjelor bancare, oferind un nivel ridicat de rentabilitate de creditare, luând în considerare taxa pentru riscul unui anumit portofoliu.

Nivelul de lichiditate al portofoliului de credite este legată de lichiditatea băncii, și sugerează un portofoliu de credite de înaltă calitate, ceea ce sugerează posibilitatea punerii sale în aplicare la un cost comparabil cu calitatea și rentabilitatea acestuia.

Astfel, de stabilire a criteriilor de evaluare a portofoliului sunt risc de credit de calitate, și nivelul randamentului de lichiditate.

În prezent, încetinirea creșterii în economia sancțiunilor occidentale, încetinirea creșterii creditului, reduce calitatea portofoliilor de credite ale băncilor comerciale. Cu toate acestea, marile bănci de importanță sistemică au rezerve de lichidități suficiente pentru a acoperi pierderile asociate cu o creștere a proporției de datorii, și să mențină ritmul de creditare a agenților economici, cu toate că ritmul de creditare a sectorului real al economiei este cu siguranță redusă.

Stat, în acest moment, a decis să acorde fonduri ale sistemului bancar, în principal bănci de importanță sistemică, pentru a menține un nivel suficient de lichiditate a acestuia din urmă.

Pentru a porni mecanismul de creștere economică în România, Banca lucrează în mod activ pentru a îmbunătăți împrumuturile interbancare. Ca un indicator de bază de politică Bank România a intrat rata cheie este egală cu rata minimă pentru licitația REPO săptămână și licitații rata maximă de depozit.

Rata de refinanțare este recunoscut ca un minor, și importanța acesteia va fi dată valoarea ratei cheie. Acest lucru crește rolul politicii monetare puse în aplicare prin intermediul influență asupra nivelului ratelor dobânzilor în economie.

În legătură cu trecerea la o rată de schimb flotantă a rublei, principalul factor determinant a bazei monetare este realocarea bugetelor prin achiziționarea de către Banca România, activele financiare ale băncilor comerciale, care vor contribui la afluxul de lichidități în economie prin intermediul sistemului bancar. Cu toate acestea, prin furnizarea de lichiditate fiscală a sistemului bancar la problemele prim-planul utilizării fondurilor de către băncile de control. Determinarea condiția de a furniza lichidități băncilor comerciale ar trebui să fie ultima contribuție la dezvoltarea sistematică a economiei, creditarea sectorului real al economiei.

evenimente de criză vor contribui la consolidarea marilor bănci private, inclusiv bănci cu participare de stat, care poarta riscul de monopolizarea pieței și pentru a reduce proporția de jucători independenți.

Criza economică necesită abordări neconvenționale pentru problema menținerii lichidității sistemului bancar și eliberarea de bani pentru reluarea creșterii economice.

În mediul actual, îmbunătățirea tehnicilor de management al portofoliului de credite este criteriul definitoriu pentru competitivitatea băncii, afectează în mod direct capacitatea de a supraviețui pe imprevizibilitatea piețelor financiare din România.