4 nuanțe importante de testare Forex Advisors
Vă rugăm să rețineți că calitatea de istorie citate pentru diferite brokeri forex sunt diferite, ceea ce poate duce la discrepanțe grave în rezultatele testelor de un consilier pe conturi din diferite brokeri
Tot ce trebuie să știți despre modul de a testa în mod corespunzător consilierului de tranzacționare în terminalul MetaTrader tester 4 strategii - în instrucțiunile de la experții revistei Fortreyder.
De ce ai nevoie pentru a începe testarea consilier?
Robot Trading este testat pentru povești, deci trebuie mai întâi să descărcați citate, perechea valutară dorită. Pentru a face acest lucru în fila meniul „Tools“, găsiți „Istoria“ sau pur și simplu apăsați tasta F2.
Fig. 1. Centrul Istoric din meniul „Tools» MetaTrader 4 terminale.
Apoi selectați perechea valutară și timpul de cadru dorit, faceți clic pe ea de două ori butonul stânga al mouse-ului și faceți clic pe „Încărcare“.
Fig. 2. Alegerea perechii valutare și intervalul de timp.
Vă rugăm să rețineți că calitatea de istorie citate pentru diferite brokeri forex sunt diferite, ceea ce poate duce la discrepanțe grave în rezultatele testelor de un consilier pe conturi din diferite brokeri.
Alegerea robotului strategia tester de tranzacționare (1), perechea valutară (2), tipul de simulare (3), intervalul de timp (4) Spread (5) si tuning consilier (6).
Fig. 3. Stabilirea tester strategie pentru testare.
Nu uita cu privire la dimensiunea de răspândire, care este stabilit pentru moneda pereche de brokerul dumneavoastră. Faptul că politicile implicite laborant seta răspândirea curent. Dacă nu, puteți obține rezultate absolut fantastic, mai ales în cazul în care testarea expert în a doua zi.
Ce tip de modelare pentru a alege?
Testarea pe fiecare tick, atunci punctele de control, apoi pe prețurile de deschidere și a vedea diferența.
Strategia Tester oferă o gamă de trei tipuri de modelare:
- Fiecare căpușă;
- Punctele de control;
- prețurile deschise.
„Fiecare tick“ - cea mai exactă a tipurilor standard disponibile de modelare, dar el este, de asemenea, cea mai lungă. Unii consilieri pot fi testate fără pierdere de precizie la punctele de control sau de prețurile de deschidere. Pentru a face acest lucru, algoritmul ar trebui să fie stabilite condiții pentru deschiderea tranzacției, începând cu noul bar.
Daca nu sunt foarte bune la consilieri, care sunt de testare, este logic să abordeze problema experimental. Testarea pe fiecare tick, atunci punctele de control, apoi pe prețurile de deschidere și a vedea diferența. Dacă aceasta este mică, este posibil să se optimizeze Advisor cea mai rapidă metodă, și apoi verificați toate căpușele. În cazul în care o diferență semnificativă, este posibil să se efectueze o metodă rapidă de optimizare dur și subțire - fiecare tick. În cazul în care diferența este destul de mare, nu este nimic de a face, și va trebui să optimizeze lung și greu la fiecare tick.
clasa Există consilieri, în care taymfrem de lucru setările înregistrate. rezultatele testelor lor nu depind de perioada selectată în tester. Astfel de roboți, de obicei, pot fi testate cu puțină sau nici o pierdere în precizia punctelor de control. Se pare mult mai rapid decât toate căpușele, iar rezultatul este aproape la fel.
Din nou, optimizarea cea mai rapidă metodă, am găsit un control mai bun pe fiecare tick și asigurați-vă că totul este în ordine.
Pe ce parametri pentru a privi afară pentru atunci când un expert?
Numărul de tranzacții
Mai întâi de toate să acorde o atenție la numărul de tranzacții. Este de dorit ca au existat cel puțin 150, în caz contrar optimizarea devine lipsită de sens, din moment ce un efect al rezultatelor „se potrivesc“.
În cazul în care tranzacția este mai mică de 150, este necesar să se mărească perioada de timp de testare, pentru a completa imaginea.
Profit și tragerea creditului
În al doilea rând, suntem interesați în raportul dintre profit și pierdere.
O opțiune populară pentru selectarea rezultatelor de optimizare este coeficientul de restituire, care este un raport simplu: profit / maxim tragerea creditului. Este ușor de calculat prin împărțirea coloana coloana „profit“ în „trageri“ în dolari. Dar asta e un fel de optimizare a acestui parametru tester astfel încât pur și simplu nu permite.
Din fericire, este ușor să se stabilească dacă aveți acces la codul sursă Consilierului. Suficient pentru a termina orice cod de robot pentru a atribui următoarele linii:
dublu GetRecoveryFactor (void)
double MaxDD = TesterStatistics (STAT_EQUITY_DD);
Res = TesterStatistics (STAT_PROFIT) / MaxDD;
dublu OnTester (void)
și recompilați. După aceea, în optimizarea în tester va avea o nouă coloană „Rezultat OnTester». Acesta va conține un raport de recuperare. Făcând clic pe antetul acestei coloane, sortați rezultatele optimizării acestui parametru.
Fig. 4. Sortarea rezultatelor prin optimizarea factorului de recuperare.
Ce se poate face cu următoarele erori?
Se întâmplă adesea ca în declarația de testare de tranzacționare tester de strategie expert în șir „Modelarea calității“ indică valoarea n / a, și rapoarte de erori de nepotrivire de program.
Fig. 5. Următoarele diagrame de eroare.
Unde sunt aceste erori? Cea mai frecventa cauza este o diferență între cotațiile sunt obținute de la broker citează direct încărcate din arhiva.
Cum de a elimina această discrepanță? Există un mod foarte simplu. „Deschideți Catalog de date» - - Istoric - «Trader Server Name“ trebuie să ștergeți istoria citate pentru moneda pereche cerută prin «File Menu». Ștergeți toate fișierele EURUSD * .hst.
Fig. 6. Ștergeți fișierul cu un fișier de citate.
După ștergerea fișierelor reporni terminalul și re-încărcați ghilimele, așa cum a fost descris mai sus.
După procedura anterioară, în cele mai multe cazuri, erorile grafice de eroare dispar și calitatea simulării va crește la 90%.
Fortrader Suite 11, al doilea etaj, Sunet Vision House, Francis Rachel Str. Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568