testul Wald - studopediya

testul Wald este o măsură de pesimism extremă, deoarece Un jucător se bazează pe presupunerea că natura R „actioneaza“ cel mai rău mod împotriva ei, adică pune în aplicare o astfel de stat Pj, la care valoarea câștigurilor sale ia cea mai mică valoare.

Indicatori de performanță strategie pură calculată cu ajutorul formulei:

Criteriul optim Wald este indicatorii o strategie pură, performanță care va fi maxim, care este furnizat Maximin:

Criteriul Wald, de asemenea, este numit criteriul Maximin.

Variantele selectate astfel elimina complet riscul. Acest lucru înseamnă că factorul de decizie nu poate fi confruntat cu cel mai slab rezultat decât cel pe care se concentrează.

Utilizarea testului Wald este justificată în cazul în care situația în care se ia decizia, următoarele:

- Despre posibilitățile de manifestările externe ale statelor ale naturii Pj nu este cunoscută;

- Odată cu apariția scriși de diferite condiții externe Pj;

- Acesta este vândut doar o singură dată;

- Necesară pentru a exclude orice risc a fost.

Conform criteriilor de aversiune la risc sau având în vedere situația ca pesimiștii LPR Manual.

Într-o serie de probleme economice ca fiind un criteriu de eficiență servește costuri minime: indicele de cheltuieli de capital, costurile de producție brute, a redus costurile anuale ...

Criteriul lui Savage - criteriul pierderii „Minimax“

Criteriul Savage ca testul Wald este o măsură de pesimism extremă, pentru că aici Un jucător începe cu presupunerea că natura realizării condiției cea mai defavorabilă pentru el. Savage recomandă criteriu selectat ca strategie pură optimă, care minimizează valoarea riscului maxim.

Astfel, indicele de eficiență este definit ca valoarea maximă a expunerii:

Și prețul jocului este:

Când se folosește situația de testare Savage, în care se ia o decizie, aceasta trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și în aplicarea testului Wald.

Criteriul Hurwitz - criteriul de „optimism-pesimism“, „un criteriu“:

Permite ghidat unele eficiența medie rezultat, fiind în domeniul dintre valorile pe criteriile „maximax“ și „Maximin“:

Acest criteriu este utilizat pentru acei subiecți care doresc să maximizeze gradul lor de acuratețe a identifica preferințele de risc prin specificarea unui factor.

În domeniul strategiilor indicatorului de performanță pură este determinată de:

Optim pentru Hurwitz considerat strategie, indicatorul de performanță care are cea mai mare importanță:

Parametrul este ales din motive subiective, pentru că, în practică, este foarte dificil de a găsi o caracteristică cantitativă pentru acțiunile de optimism și pesimism, care sunt prezente în procesul de luare a deciziilor. Cel mai adesea crezut = 0,5.

Pentru k = 1 criteriu Hurwitz este transformat în testul Wald (pesimism extremă).

Când 0 = - în criteriul de optimism extreme sau criteriul „gambler“, este de pariuri că rezultatul jocului va fi cel mai favorabil pentru el:

La 0 £ 1 £ este obținută între un punct cruce de optimism extremă și pesimism extremă.

Criteriul Hurwitz se aplică în cazul în care:

- Pe probabilitățile de apariție a stării de Pj nu este cunoscută;

- Odată cu apariția statului Pj pentru a fi socotit cu;

- Pus în aplicare doar un număr mic de decizii;

- Aceasta a permis un anumit risc.