Diagnostice de o condiție economică a băncilor insolvabile

Diagnosticul se realizează în următoarele domenii:

1) Estimarea capitalului, activelor, rentabilitatea și lichiditatea.

Evaluarea capitalului se realizează ca urmare a evaluării adecvării indicatorilor de capital propriu (capital), adecvarea totală a capitalului și a evalua calitatea capitalului băncii.

Evaluarea activelor bancare este rezultatul evaluărilor de performanță de calitate împrumut, riscul de pierdere, ponderea creditelor restante, mărimea rezervelor pentru pierderi la credite și alte active, concentrațiile de risc de credit mari, concentrarea riscurilor de credit către acționari (participanți) și concentrarea riscului de credit pe insideri.

scor profitabilitatea este determinată de rezultatele evaluărilor de rentabilitate a activelor, de capital, rentabilitate, structura costurilor, marja netă a dobânzii și răspândirea net din operațiuni de creditare.

Scorul de lichiditate este determinat de rezultatele evaluărilor ale lichidității globale pe termen scurt, lichiditatea instantanee, lichiditatea curentă, structura fondurilor împrumutate, în funcție de piața interbancară, riscul propriilor obligații proiect de lege, creditele non-bancare, cu o medie a rezervelor obligatorii, rezervelor minime obligatorii și riscul de principalii creditori și deponenți.

Pentru fiecare grup de indicatori scoruri calculate.

Rezumând rezultatele unui grup de indicatori este un număr întreg. Dacă partea fracționară a indicatorului rezultat are o valoare mai mică de 0,35, indicatorul este setat egal cu porțiunea sa întreagă. In caz contrar, indicele este luată egală cu partea întreagă a acesteia a crescut cu 1.

Generalizând rezultatul caracterizează starea de lichiditate, după cum urmează:

de 1 - bun;

2 - satisfăcător;

de 3 - discutabile;

de 4 - nesatisfăcătoare.

2) Evaluarea de control al calității al băncii.

Evaluarea calității managementului băncii este efectuată de rezultatele evaluărilor indicatorilor de gestionare a riscurilor, controlul intern și managementul riscului strategic.

Performanța este determinată pe baza unei răspunsuri de evaluare.

Evaluarea răspunsurilor la întrebările formulate prin atribuirea lor pe o scală de patru puncte de valori:

1 - da (tot timpul, întotdeauna, în întregime);

2 - în primul rând (de obicei în mod adecvat);

din 3 - parțial (parțial deci, în unele cazuri, nu este pe deplin);

de 4 - nu (niciodată, în nici un caz).

3) Evaluarea transparenței structurii de proprietate.

transparența structurii de proprietate este determinată de rezultatele evaluărilor de performanță: caracterul adecvat al nivelului de dezvăluiri despre structura de proprietate a băncii; disponibilitatea informațiilor despre persoanele (grupuri de persoane), care furnizează în mod direct sau indirect (prin terțe persoane) influență semnificativă asupra deciziilor luate de către organele de conducere ale băncii; un impact semnificativ asupra gestionării rezidenților mal bancare.

Structura de proprietate a băncii este recunoscută:

transparente - în cazul în care indicatorii de transparență coproprietate 1 punct;

suficient de transparentă - în cazul în care structura de proprietate a indicatorilor de transparență primește un punctaj mai bun decât 2 puncte;

opace - în cazul în care cel puțin unul dintre indicatorii de transparență a proprietății acordate 3 puncte.

Evaluarea acestor grupe de indicatori decizia de a clasifica banca la una din cele 5 grupe de clasificare.

Prin gruppe1 includ bănci, în activitățile care nu sunt identificate provocările actuale și băncile imenno- în care capitalul, active, rentabilitatea, lichiditatea și calitatea managementului sunt apreciate la fel de bune, iar structura de proprietate este recunoscută în conformitate transparent sau suficient de transparente.

Grupul 2 sunt bănci care nu au dificultăți actuale, dar ale căror deficiențe de activitate sunt identificate, care, dacă nu este evitată, poate duce la dificultăți în următoarele 12 luni.

Grupul include 3 bănci cu deficiențe în activitate, care pot fi nesoluționarea în următoarele 12 luni, duce la o situație care amenință interesele legitime ale deponenților și creditorilor acestora.

Grupul de 4 sunt băncile încălcări în activitățile care reprezintă o amenințare reală pentru interesele deponenților și creditorilor acestora, precum și eliminarea care implică punerea în aplicare a măsurilor luate de organele de conducere și a acționarilor (participanți) ai băncii, și anume bănci, pentru care nu include cel puțin una dintre următoarele: motivul:

Grupul 5 sunt bănci ale căror condiție poate rezulta în cazul în care guvernele măsuri și (sau) acționari (participanți) ai băncii va duce la încetarea activităților acestor bănci pe piața bancară, și anume bănci, pentru care nu include cel puțin una dintre următoarele motive:

- baza pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a insolventei (faliment)

- motive de revocare a licenței de a efectua operațiuni bancare.