Delta este delta care este definiția
Eng. valoarea delta
care modifică valoarea opțiunii în cazul în care modificările de preț stoc. În cazul în care prețul actual al stocului a crescut, aceasta crește posibilitatea ca, în viitor, prețul său va fi mai mare decât creșterea prețurilor de așteptat. Prin urmare, cumpărarea unei opțiuni de cumpărare pentru viitor este dispus să-l plătească mai mult, pentru că el cumpără această opțiune produs mai scump. Sansele de asemenea, profitabile pentru a vinde acțiuni mai scumpe în viitor este redus, astfel încât prețul de vânzare al opțiunii este redusă cu o creștere a prețului stocul curent. D. Valoarea - numărul fracționar între 1 O.
↑ definiție excelentă
↓ definiție incompletă
Rata (procente) schimbarea prețului unei opțiuni în funcție de modificările prețurilor activelor care stau la baza ei. De exemplu, o delta de 50% înseamnă că prețul opțiunii va crește (sau descrește) cu jumătate de punct procentual pentru fiecare creștere (sau scădere) a prețului acțiunilor bazate pe opțiunea cu un punct procentual. Opțiuni „apel“ are o delta pozitiv, o „a pus“ opțiune - negativ. Delta crește cu prețul activului suport și se reduce atunci când acestea se încadrează. Acest indicator este adesea utilizat pentru a determina probabilitatea aproximativă că opțiunea la momentul expirării va fi „în bani“.
↑ definiție excelentă
↓ definiție incompletă
schimba în prețul opțiunii pe o achiziție sau vânzare de acțiuni viitoare ca urmare a unei modificări în prețul acțiunilor curente. De obicei, o opțiune de cumpărare are o delta pozitiv, și o opțiune de vânzare - negativ. Acest lucru se datorează faptului că în cazul în care prețul curent a crescut, a crescut șansele ca prețul în viitor va fi mai mare decât prețurile de așteptat să crească. Prin urmare, cumpărarea unei opțiuni de cumpărare pentru viitor este dispus să-l plătească mai mult, pentru că el cumpără această opțiune produs mai scump. Sansele de asemenea, profitabile pentru a vinde acțiuni mai scumpe în viitor este redus, astfel încât prețul de vânzare al opțiunii este redusă cu o creștere a prețului stocul curent.
↑ definiție excelentă
↓ definiție incompletă
suma cu care prețul opțiunii se va schimba cu o modificare corespunzătoare a prețului specificat în cota opțiune. Opțiuni pentru a cumpăra avea un „delta“ pozitiv și a pus opțiuni au negativ „delta“. „Delta“ poate fi schimbat la cele mai mici modificări prețul specificat în opțiunea titlurilor de valoare. Termenii „delta sus“ și „delta în jos“ sunt utilizate în legătură cu schimbarea prețului opțiunii după schimbarea de un punct pe deplin prețul specificat în opțiunea unei garanții, fie în sus sau în jos. Pentru opțiunea de a cumpăra un „delta-up“ poate fi mai mult decât un „delta-down“, dar pentru opțiunea put - dimpotrivă. Valoarea „Delta“ - un număr fracționar de la 1 la O. „Delta“ vă permite să calculeze numărul de opțiuni necesare pentru a acoperi numărul necesar de obligații pe piața de bunuri reale.
↑ definiție excelentă
↓ definiție incompletă