Covarianță - este

(Covarianță) gradul de cuplare între valorile indicatorului a două variabile aleatoare. Dacă x și y - variabile cu valorile medii M x și μy, ai variază de la 1 la N, covarianța x și y este definit ca cov (x, y) = Σi (xi-μx) (yi-μy) / / Σi (xi -μx) 2Σi (yi-μy) 21/2 Astfel, covarianța este suma produselor abaterilor valorilor fiecărei variabile din valoarea medie, împărțită la produsul abaterilor lor standard. Valoarea maximă care poate lua cov (x, y), este egal cu 1, ceea ce înseamnă pozitiv complet de corelare (directă) între variabile, valoarea minimă care poate lua cov (x, y), este egal cu - 1, ceea ce înseamnă negativ complet ( invers) corelarea între variabile. Dacă cov (x, y) = 0, x și y sunt independente unul față de celălalt.

Vezi ce „covarianța“ în alte dicționare:

covarianță - soizmenimost Dicționar sinonime românești. covarianță substantiv. Numărul de sinonime: 2 • autocovariance (1) • ... Dicționar de sinonime

Covarianță - neutru mixt de ordinul doi moment al variabilelor aleatoare X și Y. K. indică o corelație liniară între variabilele aleatoare X și Y. r = E (X EX) (Y EY), unde factorul EX așteptări Kh. corelație, dispersia DX X. K. ... ... Encyclopedia geologică

Covarianță - [covarianță] vezi Corelația ... Economie și Matematică dicționar.

Covarianță - kavaryyatsyya * * variabilitate covariation conjugat; Variația în comun a două semne ... genetică. Dicționar Collegiate

covariance - 3.3 covarianței (covarianței): O măsură a dependenței statistice a două cantități observabile, care pot fi considerate ca variabile aleatoare. Notă: Cele două valori observate sunt non-zero, covarianță, în cazul în care acestea sunt corelate, adică ... ... Dicționar de termeni documentației normative și tehnice