Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară 1

Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară de la Banca Reglementelor Internaționale ( «Comitetul de supraveghere bancară al Băncii Reglementelor Internaționale»).

Obiectivul principal - o încercare de a controla volumul tranzacției degenerativă problema împrumut cu impunerea unor bănci private în jurul valorii ratei rezervelor minime de capital (țară cu zero, de rezervă: Canada, ...).

Comisia Europeană participă la lucrările comitetului în calitate de observator.

Komitet merge la de 4 ori pe an. În mod constant deystvuet secretariatul la Banca Reglementelor Internaționale din Basel. Președinte al Comitetului - Nout Wellink.

Președinte al Comisiei [modifică]

Președinte al Grupului de guvernatori ai băncilor centrale (organul Comitetului de la Basel) [necesită citare]

produse de activitate [modifică]

Pentru a introduce standarde comune în domeniul reglementării bancare, Comitetul este elaborarea de orientări și recomandări către statele membre. Aceste recomandări nu sunt obligatorii, cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, sunt reflectate în legislațiile naționale ale statelor membre. Elaborarea ghidurilor și recomandărilor realizate în cooperare cu băncile și autoritățile de reglementare din întreaga lume, și astfel încât acestea sunt utilizate nu numai în statele membre ale Comitetului, astfel încât, de exemplu, lucrările privind punerea în aplicare a recomandărilor „Basel II» se desfășoară în mai mult de 100 de țări. În UE, recomandările Comitetului sunt de asemenea folosite pentru integrarea reciprocă a statelor membre ale Uniunii.

Comisia raportează președinților băncilor centrale și șefii de departamente pentru a monitoriza țările G10 bancare și să coopereze cu țările care nu sunt membrii săi.

documentele Osnovnye ale Comitetului de la Basel:

„... normele Basel au devenit un“ bufet „fiecare dintre ele ia ce-i place ...“ [4]

Basel II [regula]

Structural Basel II este împărțit în trei părți:

I. Calculul cerințelor minime de capital - calcularea cerințelor de capital pentru riscul de credit, de piață și riscurile operaționale. Raportul de capital se calculează folosind definiția capitalului de reglementare și RWA. Ponderea activelor totale de capital nu trebuie să fie mai mică de 8%. Nivelul de capital al doilea nu trebuie să depășească 100% din primul nivel.

Metody de calcul a riscului de credit și oferă două abordări pentru calcularea riscului de credit:

1. O abordare standardizată - bazată pe valori de cântărire a cerințelor de credit cu un factor atribuit unui anumit debitor în funcție de un rating de credit extern, ratingul este specificat de una sau o altă agenție internațională de rating (Standard Poor. Moody. Fitch et al.). Comparativ cu Inovatii Basel I este orientarea în evaluarea riscului pe evaluări externe.
2. Adecvate Evaluat intern Abordarea bazată pe RI - un model matematic, care ia în considerare factorul de 4, care definește pierderea așteptată (EL) și neașteptat (UL), valoarea care este inclusă în calculul cerințelor de capital. factori:
   1. probabilitatea de default al contrapartidei (PD)
   2. pierdere în greutate specifică în caz de nerambursare omologul (LGD)
   3. valoarea absolută a loss given default (EAD)
   4. termenul rămasă a împrumutului sau de natura datoriei (M).

II. Supravegherea - principiile de gestionare a riscurilor în instituțiile de credit și cerințele procesului de supraveghere. Acesta abordează problemele transparenței și responsabilității supravegherii băncilor, inclusiv propuneri privind tratamentul riscului de rată a dobânzii din portofoliul bancar, riscul de credit (riscul rezidual, și riscul de concentrare de credit, teste de stres, definiția stării de nerambursare), riscul operațional, precum și securitizare.

III. Disciplina de piață - un set de cerințe de prezentare a informațiilor va permite participanților de pe piață să evalueze datele privind principalele domenii de activitate, mărimea capitalului, expunerile de risc, procesele de evaluare a riscului, și, prin urmare, gradul de adecvare a capitalului a organizației-debitor.

În trecut, reformele din acest domeniu (cum ar fi cerințele de capital Basel) înseamnă că la început abordarea generală negocia centre financiare majore (în primul rând, Statele Unite și Marea Britanie), iar apoi restul „Big Ten“ decid să urmeze are exemplul lor, luând în considerare particularitățile naționale. [5]

/ Cămătari aici economiști vorbesc despre caracteristicile naționale este țările creditoare (țările din 1 și 2 ale lumii), caracteristicile naționale ale debitorilor, țări (țări ale lumii a treia), nu sunt luate în considerare, din cauza colonial. caracter auxiliar slab „economie“ /

Basel III [regula]

„... îmbunătățirea cerințelor de calitate și adecvarea capitalului instituțiilor de credit, precum și gradul de acoperire a riscurilor, introducerea a două standarde de lichiditate,“ tampon „de capital, care permite să absoarbă pierderile în perioadele de stres, și un indicator simplu al efectului de levier. În SUA, acest pachet este completat de prevederile Dodd-Frank ceea ce face teste de stres obligatoriu, a testat deja Fed în timpul crizei. în cele din urmă, în „Basel III», și Legea Dodd-Frank, a declarat că introducerea unor cerințe de capital mai ridicate pentru cele mai mari 29 de bănci, a căror nivel mondial asshtaby de afaceri determină vulnerabilitatea deosebită a sistemului financiar global în cazul unei astfel de jucător să aibă probleme serioase. reglementare speranța ... „[6]

„... îmbunătățiri în declarațiile de venit ale instituțiilor financiare în detrimentul capitalului de deviere mai mici pentru a rezerva ...“ [7]