Coeficientul de calmari și aplicarea acesteia pe piețele financiare
Acasă Factor / Terminologie / Kalmar - cum să evalueze strategia
Înainte de a începe să utilizați un fel de necunoscute în strategia de tranzactionare Forex sau pe alte piețe, un comerciant trebuie să evalueze eficacitatea acestuia. Există mai multe metode de testare, dar toate ia un timp considerabil.
Rezultatele acestor teste, de multe ori pe lângă strategiile lor de furnizori, prea voluminoase, dar pentru începători, de asemenea, nu sunt întotdeauna clare.
Factorul Kalmar - ce este?
Acest nume este derivat din abrevierea engleză California, un cont administrat Ratio - California factor de gestionare a contului. Coeficientul de Matematic Kalmar reprezintă o pierdere randament legat de:
Coeficientul Kalmar = CAGR / MaxDradown.
Să ne insista asupra acestor indicatori:
- CAGR - rentabilitatea. Metoda de calcul a randamentului în formula de mai sus este valoarea medie geometrică pentru o anumită perioadă de timp;
- MaxDradown - valoarea maximă pentru trageri perioada.
Părăsirea tragerea creditului - cum să obțineți în mod eficient din ea.
Luați în considerare componentele coeficientului mai detaliat. CAGR - reprezintă abrevierea pentru compusul Rata anuală de creștere, și este tradus ca „rata de creștere medie cumulativă.“
Indicatorul este așa-numitul compus de interes, luând în considerare capitalizarea profiturilor la reinvestirea. La calcularea perioadei de probă este luată în considerare cu rezultate pozitive de tranzacționare.
În indicatorii de performanță de tranzacționare Forex, există mai multe concepte ale termenului „tragerii“, să ia în considerare fiecare dintre ele în acest articol nu are nici un sens. Ne vom opri la curent - a MaxDradown maxim trageri.
Această cifră reprezintă o reducere maximă a mărimii fixe de depozit în raport cu maxim local. Pur și simplu pune - este diferența dintre dimensiunea maximă și minimă a depozitului, stabilită la momentul comerțului care caracterizează dimensiunea reală a sistemului de risc comercial.
factor relativ Squid va fi diferența dintre valoarea maximă și valoarea minimă de depozit în fiecare lună de tranzacționare.
Două mai multe articole interesante:
Avantajele și dezavantajele Calmar
Metode de calcul al coeficientului ia dat o serie de avantaje precum dezavantaje eficacitatea relativă a unor astfel de strategii metode de estimare:
- 36 luni interval de timp a devenit abordare mai stabilă la evaluarea randamentului;
- recalculare indicele lunar a dus la o netezire de strategii atipice pentru eveniment, oferind o evaluare mai obiectivă;
- Indicator de stabilitate, datorită absenței componentelor în funcție de calculul volatilității piețelor;
- Simplitatea strategiilor de calcul și de măsurare a performanței.
Principalul dezavantaj este raportul beneficiile produsului. Evaluarea riscurilor de piață, bazată pe un singur indicator - trageri maximă, datorită potențialului său, dar necaracteristic indicilor de strategie poate duce la tehnici de tranzacționare studiu de evaluare părtinitoare.
Raportul de utilizare a Kalmar pe piețele financiare
Raportul Kalmar - un element important de evaluare a performanței nu numai strategii, ci roboți de tranzacționare, de asemenea, controlul PAMM-conturilor. Cu ajutorul ușor de riscurile potențiale pentru a obține cantitatea dorită de venituri din comerț, cu rezultatul că un comerciant poate răspunde în mod adecvat la închiderea tranzacțiilor cu pierderi.
Și cel mai important - strategia estimată poate fi considerată eficientă în cazul în care coeficientul Squid este egal cu sau mai mare de 3. Cât este mai mare valoarea, cu atât mai eficientă strategie. Cifrele mai mici indică faptul că sistemul este necesar pentru a optimiza sau elimina achiziția și utilizarea acestuia.
Ce este de verificare și de ce ar trebui să aibă loc în fiecare comerciant?
Care este moneda de bază în Forex și care este rolul său în comerțul
Care este punctul de pe Forex și cum să calculeze costul
