Care este raportul Sharpe pentru FX, forexlabor

blog nou

Raportul Sharpe - un instrument pentru a evalua eficacitatea TC

Cum de a evalua eficacitatea unei anumite strategii de tranzacționare? Prin ce criterii pentru a compara două sau mai multe tactici de tranzacționare? Mulți vă va spune că profitnye mai mare, vehiculul mai bine. Da, așa că ar fi fost în cazul în care sarcina a fost de a compara randamentul. Prin urmare, este important să se evalueze eficiența, cel mai adesea două strategii distincte, afișează rezultate similare pe profitabilitate. Cel mai bun mod de a evalua eficiența sistemului de tranzacționare, indiferent dacă strategia FX sau de administrare a portofoliului de investiții, de exemplu, în investiția PAMM este raportul Sharpe. Factorul este creatorul și simplu geniu - un economist american, Premiul Nobel pentru economie, Uilyam Sharp. În mod implicit, rata pentru evaluarea activelor financiare și gestionarea portofoliilor de investiții, dar este utilizat pe piata Forex.

Cel mai bun, în opinia mea, un broker - pentru zi de tranzacționare. pentru scalping.

Formula de calcul a raportului Sharpe pentru strategia Forex

Raportul Sharpe se caracterizează prin raportul dintre diferența dintre randamentul și sistemul comercial fără risc de risc.

• R - profit pe o anumită perioadă. În statisticile, orice MetaTrader terminale, veți învăța valoarea randamentului în termeni relativi sau absoluți. Pentru rezultate exacte, este recomandabil să se utilizeze în calcule randamentul pentru o perioadă de un an și de mai sus.
• Rf - venit fără risc, caracteristică a pieței valorilor mobiliare. De exemplu: bonurile cu scadența de până la 90 de zile. Pe piața valutară, venituri fără risc nu este disponibil, astfel încât această variabilă în calcul nu va fi utilizat.
• Si - randamentul abatere. Forex, caracterizat prin volatilitatea medie a perechii monedă pentru o perioadă în aceleași condiții, iar randamentul (procent sau dolar).

Forex Coeficientul de strategie, care este egal cu unul, este bun. O valoare mai mare decât unu, spune ca strategia de solvabilitate. Există valori negative, ceea ce înseamnă că tactica venit Forex pierde. Cu cât raportul Sharpe, cu atât mai mare unitatea profitnye de risc.

Sharpe Coeficientul de calcul TC Exemplu

Pentru a face mai clar, să ne uităm la un exemplu de calcul al raportului Sharpe. pe mai multe strategii condiționate.

Deci, primul exemplu, condițiile sunt după cum urmează:

• depozit inițial - 1.000 $;
• Perioada de tranzacționare de un an, avem nevoie de rezultate precise;
• randamentul pentru perioada de 250% sau 2.500 dolari din venitul net;
• abatere de întoarcere sau volatilității, perechea valutară pentru anul 1241 punctul.

Folosind aceste variabile proceda la calcularea: Sharp = 2500/1241 = 2.01

Condiții pentru Strategia №2:

• depozit la începutul perioadei de comercializare - 7000 $;
• pentru același an, deviația randamentului în acest exemplu a fost de 973 de puncte,
• rentabilitate - 14% sau 1.000 $.

Din aceasta rezultă că raportul Sharpe este egal. Sharp = 1000/973 = 1.02

Exemplu de calcul pentru strategia de tranzacționare №3:

• capital de semințe - 500 $.
• randament ani a fost de 60% din depozit sau $ 300 de profit.
• pe tot parcursul anului, prețul a trecut 1342 de puncte.
• Sharp = 300/1342 = 0,22

Comparând aceste trei exemple, producția unui astfel - prim exemplu de realizare reflectată de indicii coeficienților FI Sharpe. Urmând exemplul celor două numere, putem spune că este o strategie de tranzacționare profitabilă, cu un risc conservator competent și venit. După primirea calculelor, un astfel de rezultat, se bucură, strategia dvs. este demn de aplicare. Continuați în același spirit, dar nu uitați să-l testeze în mod regulat și de a îmbunătăți

Un exemplu de a treia strategie este un stil agresiv de tranzacționare în forma sa cea mai pură, o rată foarte mare de risc, dar, de asemenea, randamentul este ridicat. Dacă v-ați petrecut pe calcularea variabilelor metodologiei lor de tranzacționare de Sharpe și a obținut un rezultat similar aproape de zero, atunci știți că luați un risc mare, iar dacă acest lucru nu este stilul tau de tranzacționare, cel mai bine este de a analiza algoritmul de tranzacționare.

După cum puteți vedea raportul Sharpe este un instrument simplu în arsenalul unui comerciant fără calcule complexe și ajută la determinarea eficienței strategiilor de tranzacționare pe piața Forex.