testul Durbin-Watson

testul Durbin-Watson este folosit pentru a testa ipoteza că nu există nici un prim autocorelație ordine în modelul de regresie vectorul rezidual.

Testul se bazează pe verificarea ipotezei nr H0 autocorelare. ρ = 0, criteriul este statistica Durbin-Watson, care se calculează cu următoarea formulă:

Se poate demonstra că DW ≈ 2 (1 - r), unde r - coeficientul de corelație între ei și ei-1. Astfel, valorile DW sunt în intervalul de la 0 la 4. În absența autocorelare DW aproape 2. Proximitatea 0 indică autocorelație pozitiv la 4 - aproximativ negativ.

Practic, verificarea ipoteza H0 a nu autocorelare se efectuează prin comparație statistică DW cu valorile teoretice pentru du și dl predeterminat numărul n de observații. numărul de variabile independente în modelul k și un nivel de semnificație α:

0

du

4 - dl

metode de calcul permit calcularea nivelului de semnificație, în care valoarea DW va coincide cu valorile dl și du. Astfel obținute pu și pl pot fi interpretate după cum urmează:

pl ≤ α - ipoteza H0 este respinsă, există autocorelație (pozitiv dacă DW <2, отрицательная, если DW> 2);

pu> α - ipoteza H0 nu este respinsă, nu există nici o autocorelare.

S-au găsit un bug? Evidențiați textul cu eroare, și faceți clic pe „Raportați o eroare“ sau Ctrl + Enter.