Deschis poziția valutară scurtă

Deschis poziția valutară scurtă - o tranzacție financiară cu moneda în care valoarea obligațiilor în temeiul monedei vândute este mai mare decât cerințele actuale de volum.

tranzacții valutare deschise scurte (poziția) - valoarea generală (totală) care depășesc pasivele băncii și din afara bilanțului obligațiunilor bilanțiere în valută străină privind cerințele în afara bilanțului și a activelor aceeași monedă.

poziție deschisă scurt în tranzacțiile cu valută străină: natura și locul în clasificarea

Structura poziției valutare - relația dintre active și pasive ale instituțiilor bancare, precum și obligațiile care îi revin în temeiul fiecăreia dintre monedele străine. Procesul de formare a poziției valutare a intra în tranzacțiile pe piața valutară.

Pentru cerințele afara bilanțului și active includ numerar. bani pe conturile Nostro, investiții și împrumuturi, a revenit într-o monedă străină, garantează deținuților a primit credite în valută, garanții emise în valută străină, contracte pe durată determinată proiectate și așa mai departe. Angajamente și pasivele exprimate în valută externă - creditele primite, fonduri de depozit într-o altă monedă de bani pe conturile corespondente Loro, contracte pe durată determinată destinate să tranzacție de vânzare de valută și așa mai departe.

Poziția Moneda banca poate lua două forme:

1. Deschiderea. În acest caz, valoarea activelor și din afara bilanțului creanțelor foaie exprimate în bani străini are o rată diferită decât volumul angajamentelor extrabilanțiere și pasive în aceeași monedă.

2. închis. Aici, valoarea creanțelor în afara bilanțului și a activelor în valută străină în indexul său este suma angajamentelor și pasivelor în aceeași monedă.

tranzacțiile valutare curente sunt cele mai importante pentru bănci. Acestea sunt împărțite în două tipuri:

1. Deschideți o poziție lungă pe moneda - compensarea creanțelor din bilanț și active mai mari decât Angajamente și pasivele în funcție de monedă.

2. Deschideți o poziție scurtă - în afara activelor și pasivelor bilanțiere din afara bilanțului de mai mult de cereri și obligații.

Banca are dreptul de a efectua poziția scurtă deschisă de la primirea aprobării din partea Băncii Centrale pentru a efectua tranzacții cu valori monetare, și pierde dreptul la data de revocare a suspendării de licență TsBRumyniyaili (i) de permise pentru a efectua acțiuni cu valorile tranzacțiilor.

Pentru a reduce riscul valutar, Banca stabilește norma generală (limita) riscul pentru poziția de ansamblu, precum și pozițiile lungi și scurte.

poziției valutare deschise scurt. tipuri de tranzacții de schimb valutar și limite

În limitele existente privind poziția valutară scurtă banca poate efectua următoarele tranzacții cu valută:

- achiziționarea de valută străină pentru a acoperi datoria față de nerezidenți ai țării în ceea ce privește contractele internaționale existente (acorduri). De asemenea, moneda de cumpărare este făcută pentru a acoperi pasive în conformitate cu garanțiile oferite de titluri de credit bilet la ordin și garanții;

- cumpăra pentru banii lor, iar la cererea (instructiunile) valută alți clienți pentru a îndeplini obligațiile care decurg din acorduri economice externe (contracte) și înregistrate la împrumuturile Băncii Centrale primite de rezidenți de la bănci autorizate;

- cumpărare valută într-o altă țară pentru a-și îndeplini obligațiile în ceea ce privește tranzacțiile necomerciale pentru clienți. Acestea includ tranzacții pentru vânzarea de valută în numerar într-un birou de bancă, un schimb de valută străină, care nu are legătură cu îndeplinirea obligațiilor. În acest caz, tranzacția poate fi făcută numai în limitele valorii de valută străină cumpărate de la casa de bilete de la birou bancar sau schimb;

- cumpărare (vânzare) de mărfuri și materiale și dispoziții de bază;

- pentru a strânge fonduri în valută străină pentru a reface capitalul autorizat și să efectueze operațiuni de plată cu nerezidenți și (sau) de rezidenți de la alte tipuri de tranzacții de capital;

- datorii de rău într-o monedă străină;

- prin diferența dintre cei doi parametri cheie - acumulate (dar nu a primit) profiturile băncii, precum și costurile bancare acumulate (dar nu rambursate);

- pentru decontarea non-numerar a tranzacțiilor autorizate instituții bancare cu sisteme internaționale. Funcțiile de bază, în acest caz, efectuate de carduri de plată.

Atunci când se efectuează tranzacții valutare este una dintre sarcinile cheie ale oricărei bănci - riscuri moneda limita de curent. Deci, într-o tranzacție cu o poziție valutară deschisă scurt sunt următoarele locul reguli:

- poziție scurtă deschisă în valută și metale prețioase, precum și de echilibrare a tranzacției (poziția) în moneda națională nu ar trebui să depășească 10% din capitalul social al instituției.

Reglementarea tuturor pozițiilor scurte deschise în tranzacțiile băncii cu semne de bani străini ar putea fi într-o situație în care există o șansă de execuție a tranzacției, și nu există motive care nu permit să pună în aplicare operațiunea.

După ocuparea unei poziții special cu privire la afacere se poate face pentru profit sau „urca“ în pierdere, la modificarea cursurilor de schimb. Acest lucru este posibil în următoarele cazuri:

- poziția valutară lungă (lung) face un profit cu rata de creștere de valută străină. În cazul în care ratele de schimb banca suferă o pierdere;

- Poziția valutară scurtă (scurtă) vă oferă un venit în timp ce reducerea ratei de valută străină. În cazul în care aprecierea situației opusă are loc (banca pierde bani).

Activitatea bancară este construit în așa fel încât să ofere o gamă largă de servicii (inclusiv cele privind tranzacțiile în valută), clienții fără a include riscul cu efectuarea cele mai multe dintre aceste tranzacții. Banca - mediator între piață și client, astfel încât poziția valutară scurtă se deschide la un nivel care va asigura nevoile optime pentru tranzacții. În acest caz, prin speculații, angajații băncii ar trebui să se abțină.